Квантовый фонд, получивший инвестиции от группы Blackstone в погоне за денежными потоками получает 20% прибыли

Хедж-фонд на базе машинного обучения, финансируемый Blackstone Group Inc., в этом году получил значительный 20% доход на безумном рынке в период пандемии.

Bayforest Capital Ltd., штат которой насчитывает всего пять человек в Лондоне, будет управлять счетами на сумму 235 миллионов долларов США в ближайшие месяцы по сравнению с 45 миллионами долларов США в конце 2019 года. Кроме того, в конце этого года она планирует открыть фонд для институциональных инвесторов.

В этом году, благодаря позитивным ежемесячным результатам, несмотря на рыночные колебания, в квантовый фонд, возглавляемый Теодоросом Цагарисом (Theodoros Tsagaris) и ранее работавший с Tudor Investment Corp., GSA Capital и BlueCrest Capital Management, привлекается всё больше новых клиентов.

Он объясняет успех Bayforest алгоритмами отслеживания быстрых изменений в потоках капитала в режиме реального времени. Благодаря системе торговли фьючерсами и среднему периоду удержания позиций (около 8 дней), удалось успешно извлекать прибыль несмотря на то, что настроения на рынках варьируются от отчаяния до процветания.

"Мы получаем миллиарды данных ежедневно и адаптируем наши алгоритмы на основе полученной информации", - сказал Цагарис в интервью.

Он планирует довести сумму под управлением до 750 миллионов долларов до конца года, что является амбициозной целью для фирмы, которая начала торговлю в марте 2018 года. Однако, такая цель выглядит вполне реалистичной после того, как в прошлом месяце Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund объявил о выделении 6 миллиардов долларов для Bayforest, подключив к работе D.E. Shaw и Two Sigma в качестве консультантов.

Стратегия Bayforest по отслеживанию потоков капитала особенно привлекательна в условиях волатильности рынка, в условиях которой, компании как несут колоссальные убытки, так и получают рекордные доходы. Особенно это касается инвесторов с систематическим подходом, чьи отраслевые позиции были сокрушены в результате стремительных изменений на рынках. Инвестиционные модели, которые следуют за потоками капитала, могут варьироваться от торговли в преддверии ребалансировки индекса до покупки акций, рекламируемых на веб-сайтах за которыми следят дневные трейдеры.

Быстрые деньги

В этом году Bayforest также входит в небольшой список квантовых фондов, которые связывают свой триумф с более короткими периодами владения активами и более адаптивными торговыми сигналами, несмотря на то, что скептики считают, что постоянно меняющиеся портфели могут не окупиться в долгосрочной перспективе.

Цагарис имеет академическую специализацию по использованию вычислительных мощностей для расшифровки зашумленных рынков, написав докторскую диссертацию в Имперском колледже Лондона по созданию адаптивных алгоритмов из потоков данных.

Он говорит, что преимущество Bayforest заключается в их способности постоянно выискивать новые модели, что позволяет адаптироваться даже тогда, когда участники рынка пытаются скрыть свои следы, изменяя методы торговли.

"То, что мы видим - это поразительная альфа в областях, которые раньше были не очевидны", - сказал он, говоря о движении капитала как в инвестиционных приложениях, таких как Robinhood, так и в фондах биржевой торговли.


Ссылка на источник

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.