В сентябре индекс хедж-фондов снизился на 0,32% в связи с тем, что CTA и макро-фонды испытывают трудности с доходностью

В сентябре хедж-фонды сократились на 0,32% в связи с тем, что CTA и макро-хедж-фонды испытывают трудности с достижением целевых показателей

Индекс Eurekahedge Hedge Fund Index снизился на 0,32%1 в сентябре, несмотря на восстановление на мировых фондовых рынках – индекс MSCI ACWI (Local) по итогам месяца вырос на 2,04%. Возобновление торговых переговоров между США и Китаем и отзыв противоречивого законопроекта об экстрадиции из Гонконга в начале месяца оказали поддержку фондовым рынкам этих регионов. К концу месяца расследование импичмента против президента США Дональда Трампа частично нивелировало прибыль американских акций, индекс S&P 500 снизился на 1,01% в течение недели, завершившейся 27 сентября. В третьем квартале текущего года на мировых рынках облигаций наблюдалось снижение доходности, поскольку крупнейшие центральные банки вновь прибегли к стимулирующим мерам и снизили ставки. В сентябре ЕЦБ объявил о новых стимулирующих мерах, в том числе о возобновлении закупок активов, а в сентябре этого года ФРС приняла решение во второй раз снизить ставку. Доходность по всем географическим регионам в сентябре была положительной: управляющие фондами сконцентрировались на развивающихся рынках и достигли 1,20% роста, опередив своих североамериканских и европейских коллег, которые выросли на 0,19% и 0,10% соответственно. Японские хедж-фонды достигли 1,50% прироста за сентябрь из-за слабости иены, что привело к росту курса Nikkei на 5,08%. В рамках всех стратегий, макро-фонды и CTA фьючерсные фонды, в течение месяца снизились на 0,40% и 1,96% соответственно, а фонды долгосрочных и краткосрочных инвестиций получили прибыль от восстановления фондовых рынков и вернулись на уровень 0,18%.

Примерно 50,6% компаний, входящих в индекс Eurekahedge Hedge Fund Index, продемонстрировали положительную доходность в сентябре, а 25,9% управляющих хедж-фондов в базе данных смогли сохранить двузначный показатель доходности в течение первых трех кварталов 2019 года.

Основные события сентября 2019 года:

  • В сентябре управляющие хедж-фонды снизились на 0,32%, что привело к снижению доходности до 5,67%, несмотря на восстановление настроений инвесторов в отношении рисков, что привело к росту мирового фондового рынка на 2,04% за месяц. По состоянию на сентябрь 2019 года индекс MSCI ACWI вырос на 14,89%.

  • В сентябре хедж-фонды продемонстрировали прирост на 0,28% по индексу хеджирования Mizuho Eurekahedge Hedge Fund Index (USD), рассчитанному на основе взвешенных активов. За девять месяцев текущего года индекс вырос на 4,34%.

  • В течение месяца индекс североамериканских хедж-фондов Eurekahedge North American Hedge Fund Index вырос на 0,19%, в то время как распродажа, вызванная импичментом президента Трампа, была компенсирована ростом акций американских компаний в начале месяца. По итогам месяца индекс S&P 500 вырос на 1,72%.

  • Индекс фондов долгосрочных и краткосрочных инструментов хеджирования Eurekahedge Greater China Long Short Equities Hedge Fund Index снизился на 0,90% за сентябрь, несмотря на рост индексов Hang Seng и индексов китайских компаний, продолжавшийся в течение месяца. Отмена законопроекта об экстрадиции в начале сентября оказала некоторую поддержку гонконгскому рынку ценных бумаг, но оказалась неэффективной в смягчении напряженной ситуации в связи с продолжающейся эскалацией протестов.

  • Индекс Eurekahedge CTA/Managed Futures Hedge Fund Index снизислся на 1,96% в сентябре, поскольку управляющие фондами пострадали от падения цен на драгоценные металлы. Нестабильное движение в энергетическом секторе в течение месяца после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии дало неоднозначные результаты, при этом некоторые управляющие сообщают о полученной прибыли от скачка цен на нефть, а другие о понесённых убытках от последующего снижения.

  • Третий месяц подряд менеджеры фондов, использующие стратегии AI/машинного обучения, терпят убытки, снизившись в сентябре на 1,24%. По сравнению с прошлым годом индекс Eurekahedge AI Hedge Fund Index всё ещё демонстрирует положительную динамику с ростом в 1.06%.

  • Индекс Eurekahedge Crypto-Currency Hedge Fund Index снизился в сентябре на 10,64%, опередив Биткоин, который по итогам месяца снизился на 15,69%. Управляющие фонды, специализирующиеся на криптовалютах, выросли на 29,39% за первые три квартала 2019 года, в то время как рост Биткоина составил 109,17% с начала текущего года.

________________________________________

1На основе данных 27,15% фондов, представивших отчетность о доходах за сентябрь 2019 года по состоянию на 8 октября 2019 года

Источник http://www.eurekahedge.com/Indices/IndexPressRelease

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.