Доверительное управление

Доверительное управление в ООО «Алго Капитал» – это не только комплексное управление портфелем, осуществляемое опытными профессионалами в области инвестиций, но и оперативное изменение стратегии по желанию клиента и в зависимости от рыночной ситуации.

Разрабатывая инвестиционные стратегии, мы всегда проводим оценку риска по специально разработанной шкале, чего не делает большинство российских компаний, работающих на рынке доверительного управления. С целью уменьшения кредитного риска при отборе компаний-эмитентов, бумаги которых предполагается включить в портфель, проводится оценка финансового состояния эмитента, а также его способность расплачиваться по своим обязательствам.

На ежедневной основе компания производит мониторинг системного риска. Оценка системного риска производится в соответствии со стандартами Глобальной Ассоциации Профессионалов в области Рисков (GARP).

Стратегии "Алго Капитал"

В настоящее время ООО "Алго Капитал" предлагает своим клиентам семь инвестиционных стратегий: NC3816«Энергия»«Сбалансированная»«Накопительная»«Накопительная PLUS 1.0»«Накопительная PLUS 2.0» и «Оптимальная».

Стандартная инвестиционная стратегия NC3816

Полное описание инвестиционной стратегии NC3816 можно скачать по ссылке. Опубликовано 01.04.2021. Опубликовано 01.04.2021, вступает в силу с 12.04.2021, действует до 12.08.2021.

Новое описание стратегии NC3816 можно скачать по ссылке. Дата публикации 02.08.2021, вступает в силу с 13.08.2021.


Описание

Стратегия настроена на получение возможной прибыли как на растущем, так и на падающем рынке. Портфель состоит из широко диверсифицированного множества некоррелированных и преимущественно краткосрочных алгоритмов, торгуемых на разных инструментах. Стратегия предполагает инвестирование в инструменты срочного рынка, обращающиеся на зарубежных торговых площадках и номинированные в иностранной валюте. В рамках управления портфелем могут открываться как длинные, так и короткие позиции в используемых фьючерсных контрактах. Активы стратегии не могут быть инвестированы в опционы.

Краткое описание
Средняя ожидаемая доходность 80%
Допустимый риск портфеля 30%
Инвестиционный горизонт 1 год
Инвестиционный профиль стратегии Агрессивный
Среднемесячный прирост по стратегии
Показатель Значение
Количество месяцев с даты основания стратегии 58
Среднемесячный прирост, % годовых 13,55
Среднемесячный прирост, % 1,1297
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРИРОСТ ПО СТРАТЕГИИ, % АБСОЛЮТНЫЕ
ПЕРИОД ЗА ПРИРОСТ %, абс, руб.
Ноябрь 2016 18,29%
Декабрь 2016 2,56%
Январь 2017 12,68%
Февраль 2017 -10,11%
Март 2017 1,69%
Апрель 2017 0,15%
Май 2017 11,17%
Июнь 2017 -2,88%
Июль 2017 20,92%
Август 2017 12,34%
Сентябрь 2017 -1,50%
Октябрь 2017 10,38%
Ноябрь 2017 -3,12%
Декабрь 2017 5,85%
Январь 2018 10,85%
Февраль 2018 7,43%
Март 2018 6,94%
Апрель 2018 -5,98%
Май 2018 -6,26%
Июнь 2018 3,89%
Июль 2018 -8,76%
Август 2018 24,61%
Сентябрь 2018 -11,39%
Октябрь 2018 8,12%
Ноябрь 2018 18,29%
Декабрь 2018 -22,73%
Январь 2019 -11,53%
Февраль 2019 2,81%
Март 2019 -4,42%
Апрель 2019 -2,40%
Май 2019 -19,07%
Июнь 2019 21,76%
Июль 2019 -5,63%
Август 2019 0,81%
Сентябрь 2019 -19,31%
Октябрь 2019 -1,62%
Ноябрь 2019 8,73%
Декабрь 2019 0,41%
Январь 2020 7,83%
Февраль 2020 9,65%
Март 2020 22,80%
Апрель 2020 0,89%
Май 2020 -0,81%
Июнь 2020 -5,63%
Июль 2020 8,49%
Август 2020 -2,73%
Сентябрь 2020 -3,57%
Октябрь 2020 9,84%
Ноябрь 2020 17,12%
Декабрь 2020 -4,04%
Январь 2021 -5,50%
Февраль 2021 6,50%
Март 2021 -16,88%
Апрель 2021 -0,67%
Май 2021 -4,24%
Июнь 2021 -0,12%
Июль 2021 -15,27%
Август 2021 0,97%

Стандартная инвестиционная стратегия «Энергия»

Полное описание стратегии «Энергия» можно скачать по ссылке. Опубликовано - 14.10.2020г. Вступает в силу с 25.10.2020 г.
Краткое описание
Средняя ожидаемая доходность 70%
Допустимый риск портфеля 40%
Инвестиционный горизонт 1 год
Инвестиционный профиль стратегии Агрессивный
Среднемесячный прирост по стратегии
Показатель Значение
Количество месяцев с даты основания стратегии 56
Среднемесячный прирост, % годовых 41,6513
Среднемесячный прирост, % 3,4723
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРИРОСТ ПО СТРАТЕГИИ, % АБСОЛЮТНЫЕ
ПЕРИОД ЗА ПРИРОСТ %, абс, руб.
Январь 2017 -5,18%
Февраль 2017 5,13%
Март 2017 0,01%
Апрель 2017 8,99%
Май 2017 18,27%
Июнь 2017 1,75%
Июль 2017 8,30%
Август 2017 -4,29%
Сентябрь 2017 -6,04%
Октябрь 2017 -0,25%
Ноябрь 2017 10,39%
Декабрь 2017 -9,32%
Январь 2018 25,25%
Февраль 2018 32,72%
Март 2018 -8,42%
Апрель 2018 44,24%
Май 2018 -11,42%
Июнь 2018 4,93%
Июль 2018 5,24%
Август 2018 8,63%
Сентябрь 2018 21,62%
Октябрь 2018 -5,63%
Ноябрь 2018 31,45%
Декабрь 2018 -18,97%
Январь 2109 7,59%
Февраль 2109 7,66%
Март 2109 -1,43%
Апрель 2109 7,99%
Май 2109 1,85%
Июнь 2109 10,32%
Июль 2109 -15,25%
Август 2109 1,53%
Сентябрь 2109 10,71%
Октябрь 2109 0,50%
Ноябрь 2109 7,89%
Декабрь 2109 19,73%
Январь 2020 9,07%
Февраль 2020 12,71%
Март 2020 19,72%
Апрель 2020 4,28%
Май 2020 -1,58%
Июнь 2020 0,21%
Июль 2020 -6,40%
Август 2020 -3,47%
Сентябрь 2020 14,34%
Октябрь 2020 15,70%
Ноябрь 2020 8,65%
Декабрь 2020 5,41%
Январь 2021 -8,83%
Февраль 2021 -1,78%
Март 2021 -7,85%
Апрель 2021 -9,24%
Май 2021 -7,22%
Июнь 2021 -3,14%
Июль 2021 -9,19%
Август 2021 0,64%

Стандартная инвестиционная стратегия «Сбалансированная»

Полное описание инвестиционной стратегии «Сбалансированная» можно скачать по ссылке.  Опубликовано 14.10.2020. Вступает в силу с 25.10.2020г.  

Описание

Обеспечение сохранения капитала, переданного в доверительное управление, на установленном уровне максимальных потерь на периоде инвестиционного горизонта, и получение дополнительного дохода за счет операций с фьючерсными контрактами. В рамках управления портфелем могут открываться как длинные, так и короткие позиции в используемых фьючерсных контрактах. Активы стратегии не могут быть инвестированы в опционы.

Краткое описание
Средняя ожидаемая доходность 20%
Допустимый риск портфеля 15%
Инвестиционный горизонт 1 год
Инвестиционный профиль стратегии Умеренно-агрессивный
Среднемесячный прирост по стратегии
Показатель Значение
Количество месяцев с даты основания стратегии 20
Среднемесячный прирост, % годовых 14,2859
Среднемесячный прирост, % 1,1918
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРИРОСТ ПО СТРАТЕГИИ, % АБСОЛЮТНЫЕ
ПЕРИОД ЗА ПРИРОСТ %, абс, руб.
Январь 2020 3,98%
Февраль 2020 3,31%
Март 2020 4,60%
Апрель 2020 2,77%
Май 2020 1,21%
Июнь 2020 0,91%
Июль 2020 -0,35%
Август 2020 -0,67%
Сентябрь 2020 4,68%
Октябрь 2020 5,46%
Ноябрь 2020 3,78%
Декабрь 2020 2,09%
Январь 2021 -1,77%
Февраль 2021 0,20%
Март 2021 -1,33%
Апрель 2021 -2,44%
Май 2021 -1,54%
Июнь 2021 0,14%
Июль 2021 -1,42%
Август 2021 0,78%

Стандартная инвестиционная стратегия «Накопительная»

Полное описание алгоритмической стратегии «Накопительная» можно скачать по ссылке. Опубликовано 14.10.2020. Вступает в силу с 25.10.2020г.

Описание

Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях на российском фондовом, валютном и товарном рынках за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи. Активы стратегии не могут быть инвестированы в опционы. Стратегия рассчитана на инвестора, стремящегося получить максимальный доход, путем использования преимуществ алгоритмических методов управления портфелем. В рамках управления портфелем могут открываться как длинные, так и короткие позиции в используемых фьючерсных контрактах.

Краткое описание
Средняя ожидаемая доходность 70%
Допустимый риск портфеля 40%
Инвестиционный горизонт 1 год
Инвестиционный профиль стратегии Агрессивный
Среднемесячный прирост по стратегии
Показатель Значение
Количество месяцев с даты основания стратегии 10
Среднемесячный прирост, % годовых -45,3945
Среднемесячный прирост, % -3,7808
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРИРОСТ ПО СТРАТЕГИИ, % АБСОЛЮТНЫЕ
ПЕРИОД ЗА ПРИРОСТ %, абс, руб.
Ноябрь 2020 4,62%
Декабрь 2020 4,91%
Январь 2021 -8,39%
Февраль 2021 -1,61%
Март 2021 -7,86%
Апрель 2021 -9,01%
Май 2021 -7,37%
Июнь 2021 -3,06%
Июль 2021 -9,34%
Август 2021 0,77%

Стандартная инвестиционная стратегия «Накопительная Plus 1.0»

Полное описание алгоритмической стратегии «Накопительная PLUS 1.0» можно скачать по ссылке. Опубликовано 14.10.2020. Вступает в силу с 25.10.2020г.

Описание

Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи. Стратегия рассчитана на инвестора, стремящегося получить максимальный доход в евро, путем использования преимуществ алгоритмических методов управления портфелем.



Краткое описание
Средняя ожидаемая доходность 70%
Допустимый риск портфеля 40%
Инвестиционный горизонт 1 год
Среднемесячный прирост по стратегии
Показатель Значение
Количество месяцев с даты основания стратегии 10
Среднемесячный прирост, % годовых -39,354
Среднемесячный прирост, % -3,2777
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРИРОСТ ПО СТРАТЕГИИ, % АБСОЛЮТНЫЕ
ПЕРИОД ЗА ПРИРОСТ %, абс, руб.
Ноябрь 2020 -5,36%
Декабрь 2020 3,61%
Январь 2021 -6,12%
Февраль 2021 -0,06
Март 2021 -5,76%
Апрель 2021 -8,35%
Май 2021 -5,46%
Июнь 2021 -0,33%
Июль 2021 -5,92%
Август 2021 1,71%

Стандартная инвестиционная стратегия «Накопительная Plus 2.0»

Полное описание алгоритмической стратегии «Накопительная PLUS 2.0» можно скачать по ссылке. Опубликовано 14.10.2020. Вступает в силу с 25.10.2020г.

Описание

Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи. Стратегия рассчитана на инвестора, стремящегося получить максимальный доход в евро, путем использования преимуществ алгоритмических методов управления портфелем.

Краткое описание
Средняя ожидаемая доходность 70%
Допустимый риск портфеля 40%
Инвестиционный горизонт 1 год
Среднемесячный прирост по стратегии
Показатель Значение
Количество месяцев с даты основания стратегии 10
Среднемесячный прирост, % годовых -32,8536
Среднемесячный прирост, % -2,7363
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРИРОСТ ПО СТРАТЕГИИ, % АБСОЛЮТНЫЕ
ПЕРИОД ЗА ПРИРОСТ %, абс, руб.
Ноябрь 2020 -4,62%
Декабрь 2020 7,26%
Январь 2021 -5,84%
Февраль 2021 0,91%
Март 2021 -6,10%
Апрель 2021 -8,39%
Май 2021 -5,00%
Июнь 2021 -0,33%
Июль 2021 -5,93%
Август 2021 1,72%

Стандартная инвестиционная стратегия «Оптимальная»

Полное описание инвестиционной стратегии «Оптимальная» можно скачать по ссылке. Опубликовано 14.10.2020. Вступает в силу с 25.10.2020г.

Описание

Стратегия нацелена на обеспечение сохранения капитала, переданного в доверительное управление, на установленном уровне максимальных потерь на периоде инвестиционного горизонта, и получение дополнительного дохода за счет операций с фьючерсными контрактами. В рамках управления портфелем могут открываться как длинные, так и короткие позиции в используемых фьючерсных контрактах. Активы стратегии не могут быть инвестированы в опционы.

Краткое описание
Средняя ожидаемая доходность 40%
Допустимый риск портфеля 20%
Инвестиционный горизонт 1 год
Инвестиционный профиль стратегии Умеренно-агрессивный
Среднемесячный прирост по стратегии
Показатель Значение
Количество месяцев с даты основания стратегии 6
Среднемесячный прирост, % годовых -22,8212
Среднемесячный прирост, % -1,9174
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРИРОСТ ПО СТРАТЕГИИ, % АБСОЛЮТНЫЕ
ПЕРИОД ЗА ПРИРОСТ %, абс, руб.
Март 2021 -3,91%
Апрель 2021 -3,40%
Май 2021 -2,30%
Июнь 2021 -0,55%
Июль 2021 -2,23%
Август 2021 0,97%
*Доходность указана с учетом стоимости активов всех портфелей клиентов входящих в состав стандартной инвестиционной стратегии, в т.ч. денежных средств на расчетных счетах Д.У.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.