«Антикризисная»
инвестиционная стратегия на Московской бирже
Стратегия нацелена на получение доходности от эксплуатации ценовых неэффективностей в инструментах срочного рынка Московской биржи, напрямую зависящих от курса рубля к доллару США, евро и юаню. Стратегия основана на взаимозависимостях между различными инструментами срочного рынка и имеет околонулевую бету к фондовому рынку. Для генерации доходности стратегия в том числе использует и валютные опционы на Московской бирже, при этом общая позиция характеризуется низкой дельтой.
Кроме фьючерсов на валютные пары, часть активов может быть инвестирована в срочные контракты товарного рынка: фьючерсы на нефть, газ, золото и серебро. При необходимости фьючерсные комбинации дополняются опционными контрактами для управления рисками и/или получения повышенной доходности.
-
30%
Допустимый риск -
Базовая валюта: рубли РФ
-
Инструменты: фьючерсы и опционы на Московской бирже
Доходность стратегии
Главный показатель эффективности стратегии, но для профессионалов качество стратегии определяется главным образом соотношением доходности к риску, то есть коэффициентом Шарпа.
Чем выше коэффициент Шарпа, тем эффективнее и стабильнее результаты работы стратегии.
Доходность за весь период
| год | YTD | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| 2023 | -1.53% | 0.85% | -2.36% | ||||||||||
| 2022 | 1.88% |
Источник: ООО "Алго Капитал".
Доходность стратегии указана без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль.
ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Результаты доверительного управления
Расчёт потенциальной доходности стратегии «Антикризисная»
Расчет произведен на основе декларируемой средней ожидаемой доходности стратегии «Антикризисная» 60% годовых. В расчете ожидаемой итоговой суммы учитывается удержание НДФЛ 13% и взымаемые ежемесячные комиссии: плата за управление 2% от СЧА, премия за эффективность 20%. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Инструменты стратегии
Состав портфеля
Фьючерсы и опционы на фьючерсы на курсы валют
Однодневные фьючерсы с автопролонгацией на курсы валют
Товарные фьючерсы
Телефон + 7 (495) 544-41-87
Адрес 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 3
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.
Среднемесячные доходы/расходы клиента, физического лица за последние 12 месяцев:
Абсолютная разница между среднемесячными доходами и среднемесячными расходами не менее абсолютной величины допустимого риска стандартного инвестиционного профиля за период времени, равный инвестиционному горизонту, деленной на количество месяцев инвестиционного горизонта.
- Лицензия № 045-09617-100000 от 02.11.2006 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
- Лицензия № 045-13339-000100 от 28.09.2010 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
- Лицензия № 045-09626-001000 от 02.11.2006 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России. Без ограничения срока дейс
- Лицензия № 045-09622-010000 от 02.11.2006 на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
- -10.96%
- Доходность с начала года
- 3 000 000
- Мин.сумма, ₽
- 40%
- Допустимый риск
- 70%
- Ожидаемая доходность
- -12.39%
- Доходность с начала года
- 100 000
- Мин.сумма, $
- 30%
- Допустимый риск
- 80%
- Ожидаемая доходность
- -0.30%
- Доходность с начала года
- 400 000
- Мин.сумма, ₽
- 8%
- Допустимый риск
- 20%
- Ожидаемая доходность
- -11.48%
- Доходность с начала года
- 1 000 000
- Мин.сумма, ₽
- 40%
- Допустимый риск
- 70%
- Ожидаемая доходность
- -2.77%
- Доходность с начала года
- 1 000 000
- Мин.сумма, ₽
- 20%
- Допустимый риск
- 40%
- Ожидаемая доходность
