Накопительная
инвестиционная стратегия на Московской бирже
Стратегия «Накопительная» основана на количественных методах инвестирования. «Накопительная» относится к высокодоходным и высокорисковым инвестиционным продуктам. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях на российском фондовом, валютном и товарном рынках за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи. Стратегия рассчитана на срок инвестиций 2-5 лет.
-
40%
Допустимый риск -
Базовая валюта: рубли РФ
-
Инструменты: фьючерсные контракты на МосБирже
-
Может быть оформлена в рамках ИИС
Доходность - главный показатель эффективности инвестиционной стратегии, но для профессионалов качество стратегии определяется главным образом соотношением доходности к риску, то есть коэффициентом Шарпа. Чем выше коэффициент Шарпа, тем эффективнее и стабильнее результаты работы стратегии./p>
Доходность стратегии за весь период
| год | YTD | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| 2023 | -11.48% | -2.64% | -9.09% | ||||||||||
| 2022 | 6.99% | 6.29% | 25.94% | 0.00% | 3.69% | 16.68% | 17.19% | 3.24% | -36.24% | 1.46% | -1.00% | -8.03% | -7.32% |
| 2021 | -32.72% | -8.39% | -1.61% | -7.86% | -9.01% | -7.37% | -3.06% | -9.34% | 0.77% | 8.79% | 15.45% | -7.01% | -7.05% |
| 2020 | 98.57% | 9.07% | 12.71% | 19.72% | 4.28% | -1.58% | 0.21% | -6.40% | -3.47% | 14.34% | 15.70% | 4.62% | 4.91% |
| 2019 | 46.26% | 7.59% | 7.66% | -1.43% | 7.99% | 1.85% | 10.32% | -15.25% | 1.53% | 10.71% | 0.50% | -7.89% | 19.73% |
| 2018 | 182.77% | 25.64% | 32.64% | -8.59% | 43.71% | -11.42% | 4.92% | 5.53% | 7.94% | 21.95% | -5.70% | 31.41% | -19.27% |
| 2017 | 27.39% | -5.51% | 5.25% | 0.01% | 9.14% | 18.68% | 1.75% | 8.36% | -4.51% | -6.06% | 0.00% | 10.21% | -9.28% |
Инвестиционная стратегия «Накопительная» является набором алгоритмов аналогичным стратегии «Энергия». Выше представлены результаты работы стратегии «Энергия» по счету доверительного управления в период с января 2017 по октябрь 2020 года. С ноября 2020 года представлены результаты стратегии «Накопительная» на счете доверительного управления. Расхождения с результатами «Энергии» обусловлены системой учета ввода и вывода активов на торговом счете стратегии в соответствии с нормами раскрытия результатов стратегий доверительного управления на сайте финансовых организаций.
Доходность стратегии представлена без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Результаты доверительного управления
Расчёт потенциальной доходности стратегии «Накопительная»
Расчет произведен на основе декларируемой средней ожидаемой доходности стратегии "Накопительной" 70% годовых. В расчете ожидаемой итоговой суммы учитывается удержание НДФЛ 13% и взымаемые ежемесячные комиссии: плата за управление 2% от СЧА, премия за эффективность 30%. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Инструменты стратегии
Стратегия использует только фьючерсные контракты, обращающиеся на срочном рынке Московской Биржи.
Состав портфеля
100% Фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи
Телефон + 7 (495) 544-41-87
Адрес 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 3
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.
Среднемесячные доходы/расходы клиента, физического лица за последние 12 месяцев:
Абсолютная разница между среднемесячными доходами и среднемесячными расходами не менее абсолютной величины допустимого риска стандартного инвестиционного профиля за период времени, равный инвестиционному горизонту, деленной на количество месяцев инвестиционного горизонта.
- Лицензия № 045-09617-100000 от 02.11.2006 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
- Лицензия № 045-13339-000100 от 28.09.2010 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
- Лицензия № 045-09626-001000 от 02.11.2006 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России. Без ограничения срока дейс
- Лицензия № 045-09622-010000 от 02.11.2006 на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
- -10.96%
- Доходность с начала года
- 3 000 000
- Мин.сумма, ₽
- 40%
- Допустимый риск
- 70%
- Ожидаемая доходность
- -12.39%
- Доходность с начала года
- 100 000
- Мин.сумма, $
- 30%
- Допустимый риск
- 80%
- Ожидаемая доходность
- -0.30%
- Доходность с начала года
- 400 000
- Мин.сумма, ₽
- 8%
- Допустимый риск
- 20%
- Ожидаемая доходность
- -2.77%
- Доходность с начала года
- 1 000 000
- Мин.сумма, ₽
- 20%
- Допустимый риск
- 40%
- Ожидаемая доходность
- -1.53%
- Доходность с начала года
- 1 000 000
- Мин.сумма, ₽
- 30%
- Допустимый риск
- 60%
- Ожидаемая доходность
