«Оптимальная»
инвестиционная стратегия на Московской бирже
Инвестиционная стратегия «Оптимальная» относится к классу умеренно-агрессивных инвестиционных продуктов и состоит из двух частей — защитной и агрессивной. Защитная часть составляет 50% портфеля и формируется из Государственных ценных бумаг — выпусков облигаций федерального займа сроком погашения не более 3 лет. Агрессивная часть инвестиций размещается в алгоритмическую стратегию «Энергия». Стратегия нацелена на обеспечение сохранения капитала, переданного в доверительное управление, на установленном уровне максимальных потерь на периоде инвестиционного горизонта, и получение дополнительного дохода за счет операций с фьючерсными контрактами Московской биржи.
-
20%
Допустимый риск -
Базовая валюта: рубли РФ
-
Инструменты: фьючерсные контракты на МосБирже и ОФЗ
-
Может быть оформлена в рамках ИИС
Доходность стратегии
Доходность - главный показатель эффективности инвестиционной стратегии, но для профессионалов качество стратегии определяется главным образом соотношением доходности к риску, то есть коэффициентом Шарпа. Чем выше коэффициент Шарпа, тем эффективнее и стабильнее результаты работы стратегии.
Доходность за весь период
| год | YTD | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| 2023 | -2.77% | -0.37% | -2.41% | ||||||||||
| 2022 | 17.66% | 1.80% | 10.67% | 0.89% | 3.12% | 10.78% | 10.07% | 2.57% | -17.72% | 0.63% | 0.47% | -2.08% | -1.47% |
| 2021 | -5.86% | -3.91% | -3.40% | -2.30% | -0.55% | -2.23% | 0.97% | 4.26% | 6.90% | -2.69% | -2.51% |
Источник: ООО "Алго Капитал". Доходность стратегии указана без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль.
Результаты доверительного управления
Расчёт потенциальной доходности стратегии «Оптимальная»
Расчет произведен на основе декларируемой средней ожидаемой доходности стратегии «Оптимальная» 40% годовых. В расчете ожидаемой итоговой суммы учитывается удержание НДФЛ 13% и взымаемые ежемесячные комиссии: плата за управление 2% от СЧА, премия за эффективность 20%. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Инструменты стратегии
Состав портфеля
Фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи
Облигации федерального займа
Телефон + 7 (495) 544-41-87
Адрес 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 3
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.
Среднемесячные доходы/расходы клиента, физического лица за последние 12 месяцев:
Абсолютная разница между среднемесячными доходами и среднемесячными расходами не менее абсолютной величины допустимого риска стандартного инвестиционного профиля за период времени, равный инвестиционному горизонту, деленной на количество месяцев инвестиционного горизонта.
- Лицензия № 045-09617-100000 от 02.11.2006 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
- Лицензия № 045-13339-000100 от 28.09.2010 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
- Лицензия № 045-09626-001000 от 02.11.2006 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России. Без ограничения срока дейс
- Лицензия № 045-09622-010000 от 02.11.2006 на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
- -10.96%
- Доходность с начала года
- 3 000 000
- Мин.сумма, ₽
- 40%
- Допустимый риск
- 70%
- Ожидаемая доходность
- -12.39%
- Доходность с начала года
- 100 000
- Мин.сумма, $
- 30%
- Допустимый риск
- 80%
- Ожидаемая доходность
- -0.30%
- Доходность с начала года
- 400 000
- Мин.сумма, ₽
- 8%
- Допустимый риск
- 20%
- Ожидаемая доходность
- -11.48%
- Доходность с начала года
- 1 000 000
- Мин.сумма, ₽
- 40%
- Допустимый риск
- 70%
- Ожидаемая доходность
- -1.53%
- Доходность с начала года
- 1 000 000
- Мин.сумма, ₽
- 30%
- Допустимый риск
- 60%
- Ожидаемая доходность
