Компания "Алго Капитал" разработала и развивает стратегии инвестирования, в основе которых лежат количественные методы анализа цен на биржевые инструменты. В США такой метод управления активами носит название quantitative investing. Он стал возможен благодаря применению математического подхода (теория вероятностей, закон больших чисел) к торговым операциям на бирже.
Знаковыми работами для появления количественных методов инвестирования стали:
- Диссертационная работа Джона Нэша по теории игр. Удостоена Нобелевской премии по экономике в 1994 г. В работе впервые применён математический подход к исследованию соревновательных стратегий людей.
- The Random Character of Stock Market Prices / P.Cootner, ed. 1964 г., подборка эссе о случайности цен на рынке, в т.ч. работа Луи Башелье, Парижский университет, «Теория спекуляции», 1900 г.
- Edward O. Thorp, Elementary Probability, 1977
Джим Саймонс
Renaissance Technologies
«Я не хочу беспокоиться о рынке каждую минуту: мне нужны алгоритмы, которые будут зарабатывать, пока я сплю.»
Количественное инвестирование представляет собой интеграцию технологии обработки больших объёмов данных (Big Data), алгоритмической торговли, искусственного интеллекта, машинного обучения, высшей математики, методов количественного анализа, высокопроизводительного компьютерного оборудования и высокоточного программного обеспечения.
Логика, используемая в процессе создания торговых моделей, основана, как правило, (но не ограничивается этим) на двух идеях: рынок отреагировал недостаточно или слишком сильно (цена актива недооценена или переоценена). Чтобы получить прибыль, система обучена определять момент, когда начался тренд, и открывать позицию long или short, в зависимости от наиболее вероятного дальнейшего направления движения котировок.
Обычные и синтетические фьючерсы
Некоррелированные финансовые инструменты
Активы с максимальной ликвидностью
Только расчётные фьючерсы
Некоррелированный доход
Диверсификация рыночного риска
Успешность торговых систем на основе количественных методов анализа во многом зависит от используемого компьютерного оборудования и Программного обеспечения.
Увеличение серверных мощностей и регулярное обновление программ необходимы для того, чтобы торговая система соответствовала постоянно меняющимся рыночным условиям.
Диверсификация рыночного риска
Максимальная ликвидность
Быстрое реагирование на изменение рынка
Современные технологии
Процесс управления рисками является неотъемлемой частью управления торговым портфелем. Мы разработали многоуровневую иерархическую систему управления рыночными и операционными рисками. Система риск-менеджмента используется как на стадии исследования и создания алгоритмов, так и в процессе торговых операций стратегии на биржах.
Мы придерживаемся современных стандартов непрерывности операционных процессов: в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с выходом из строя оборудования, программного обеспечения, потери сигнала и других нештатных ситуаций, восстановление работоспособности системы занимает от 15 мин. до 3 ч. (в зависимости от масштаба сбоя).
Михаил Ханов
Управляющий директор
«Каждое значимое действие при управлении портфелем проходит многоступечатый автоматизированный анализ и расчёт.»
Управление рыночными рисками
Управление операционными рисками
Круглосуточный мониторинг
Рейтинг доходности стратегий доверительного управления
