Количественное инвестирование
Ключевые принципы

Количественное инвестирование представляет собой интеграцию технологии обработки больших объёмов данных (Big Data), алгоритмической торговли, искусственного интеллекта, машинного обучения, высшей математики, методов количественного анализа, высокопроизводительного компьютерного оборудования и высокоточного программного обеспечения.

Логика, используемая в процессе создания торговых моделей, основана, как правило, (но не ограничивается этим) на двух идеях: рынок отреагировал недостаточно или слишком сильно (цена актива недооценена или переоценена). Чтобы получить прибыль, система обучена определять момент, когда начался тренд, и открывать позицию long или short, в зависимости от наиболее вероятного дальнейшего направления движения котировок.

6_фьючерсы Created with Sketch.
Обычные и синтетические фьючерсы
7_финансовые инструменты Created with Sketch.
Некоррелированные финансовые инструменты
9_активы Created with Sketch.
Активы с максимальной ликвидностью
12_расчетные фьючерсы Created with Sketch.
Только расчётные фьючерсы
11_ликвидные мировые рынки Created with Sketch.
Ликвидные мировые рынки
17_доход Created with Sketch.
Некоррелированный доход
13_риски Created with Sketch.
Диверсификация рыночного риска
Ключевые преимущества
Успешность торговых систем на основе количественных методов анализа во многом зависит от используемого компьютерного оборудования и Программного обеспечения. Увеличение серверных мощностей и регулярное обновление программ необходимы для того, чтобы торговая система соответствовала постоянно меняющимся рыночным условиям.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РЫНОЧНОГО РИСКА
  • Обычные и синтетические фьючерсы
  • Биржи разных стран мира
  • Диверсифицированное и многомерное тестирование
МАКСИМАЛЬНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ
  • Международные рынки с общим оборотом боле 1 трлн долларов в день
  • Только расчётные фьючерсы
  • Наиболее ликвидные финансовые инструменты
БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЫНКА
  • Непрерывная эволюция торговой системы
  • Некоррелированные финансовые инструменты
  • Риск-менеджмент
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Полная автоматизация и дополнительный контроль 24/7
Риск-менеджмент

Процесс управления рисками является неотъемлемой частью управления торговым портфелем. Мы разработали многоуровневую иерархическую систему управления рыночными и операционными рисками. Система риск-менеджмента используется как на стадии исследования и создания алгоритмов, так и в процессе торговых операций стратегии на биржах.

Мы придерживаемся современных стандартов непрерывности операционных процессов: в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с выходом из строя оборудования, программного обеспечения, потери сигнала и других нештатных ситуаций, восстановление работоспособности системы занимает от 15 мин. до 3 ч. (в зависимости от масштаба сбоя).

15_мультизадачная платформа Created with Sketch.
Управление рыночными рисками
На уровне отдельного алгоритма;
На уровне каждого торгового инструмента;
На уровне торгового счета;
На макроуровне всей стратегии
13_риски Created with Sketch.
Управление операционными рисками
Разделение торговой системы и системы риск-менеджмента;
Многоуровневый риск-менеджмент;
Автоматическая и ручная системы управления рисками;
Пре-трейд контроль и анализ результатов торгов.
19_круглосуточный мониторинг Created with Sketch.
Круглосуточный мониторинг
Контроль целостности компьютерных систем, баз данных, программного обеспечения;
Сервера расположены по всему миру (США, Азия, Европа);
Автоматическая система риск-менеджмента, разработанная и поддерживаемая компанией InfoReach.
Создание количественных стратегий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.