Компания "Алго Капитал" разработала и развивает стратегии инвестирования, в основе которых лежат количественные методы анализа цен на биржевые инструменты. В США такой метод управления активами носит название quantitative investing. Он стал возможен благодаря применению математического подхода (теория вероятностей, закон больших чисел) к торговым операциям на бирже. 

Знаковыми работами для появления количественных методов инвестирования стали

  • Диссертационная работа Джона Нэша по теории игр. Удостоена Нобелевской премии по экономике в 1994 г. В работе впервые применён математический подход к исследованию соревновательных стратегий людей.
  • The Random Character of Stock Market Prices / P.Cootner, ed. 1964 г., подборка эссе о случайности цен на рынке, в т.ч. работа Луи Башелье, Парижский университет, «Теория спекуляции», 1900 г.
  • Edward O. Thorp, Elementary Probability, 1977
Получить консультацию
Количественное инвестирование
Ключевые принципы

Количественное инвестирование представляет собой интеграцию технологии обработки больших объёмов данных (Big Data), алгоритмической торговли, искусственного интеллекта, машинного обучения, высшей математики, методов количественного анализа, высокопроизводительного компьютерного оборудования и высокоточного программного обеспечения.

Логика, используемая в процессе создания торговых моделей, основана, как правило, (но не ограничивается этим) на двух идеях: рынок отреагировал недостаточно или слишком сильно (цена актива недооценена или переоценена). Чтобы получить прибыль, система обучена определять момент, когда начался тренд, и открывать позицию long или short, в зависимости от наиболее вероятного дальнейшего направления движения котировок.

6_фьючерсы Created with Sketch.
Обычные и синтетические фьючерсы
7_финансовые инструменты Created with Sketch.
Некоррелированные финансовые инструменты
9_активы Created with Sketch.
Активы с максимальной ликвидностью
12_расчетные фьючерсы Created with Sketch.
Только расчётные фьючерсы
11_ликвидные мировые рынки Created with Sketch.
Ликвидные мировые рынки
17_доход Created with Sketch.
Некоррелированный доход
13_риски Created with Sketch.
Диверсификация рыночного риска
Ключевые преимущества
Успешность торговых систем на основе количественных методов анализа во многом зависит от используемого компьютерного оборудования и Программного обеспечения. Увеличение серверных мощностей и регулярное обновление программ необходимы для того, чтобы торговая система соответствовала постоянно меняющимся рыночным условиям.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РЫНОЧНОГО РИСКА
  • Обычные и синтетические фьючерсы
  • Биржи разных стран мира
  • Диверсифицированное и многомерное тестирование
МАКСИМАЛЬНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ
  • Международные рынки с общим оборотом боле 1 трлн долларов в день
  • Только расчётные фьючерсы
  • Наиболее ликвидные финансовые инструменты
БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЫНКА
  • Непрерывная эволюция торговой системы
  • Некоррелированные финансовые инструменты
  • Риск-менеджмент
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Полная автоматизация и дополнительный контроль 24/7
Риск-менеджмент

Процесс управления рисками является неотъемлемой частью управления торговым портфелем. Мы разработали многоуровневую иерархическую систему управления рыночными и операционными рисками. Система риск-менеджмента используется как на стадии исследования и создания алгоритмов, так и в процессе торговых операций стратегии на биржах.

Мы придерживаемся современных стандартов непрерывности операционных процессов: в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с выходом из строя оборудования, программного обеспечения, потери сигнала и других нештатных ситуаций, восстановление работоспособности системы занимает от 15 мин. до 3 ч. (в зависимости от масштаба сбоя).

15_мультизадачная платформа Created with Sketch.
Управление рыночными рисками
На уровне отдельного алгоритма;
На уровне каждого торгового инструмента;
На уровне торгового счета;
На макроуровне всей стратегии
13_риски Created with Sketch.
Управление операционными рисками
Разделение торговой системы и системы риск-менеджмента;
Многоуровневый риск-менеджмент;
Автоматическая и ручная системы управления рисками;
Пре-трейд контроль и анализ результатов торгов.
19_круглосуточный мониторинг Created with Sketch.
Круглосуточный мониторинг
Контроль целостности компьютерных систем, баз данных, программного обеспечения;
Сервера расположены по всему миру (США, Азия, Европа);
Автоматическая система риск-менеджмента, разработанная и поддерживаемая компанией InfoReach.
Создание количественных стратегий
1
2
3
4
5
6
7
8
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.