Главная / Количественное инвестирование

Количественное инвестирование

Интеграция точных наук и современных высокопроизводительных технологий для создания торговых моделей и получение абсолютной доходности вне зависимости от движения рынков
Big Data Большие объёмы данных AI Искусственный интеллект ML Машинное обучение QA Количественный анализ AT Алгоритмическая торговля Math Высшая математика Physics Физика
О технологии

Компания "Алго Капитал" разработала и развивает стратегии инвестирования, в основе которых лежат количественные методы анализа цен на биржевые инструменты. В США такой метод управления активами носит название quantitative investing. Он стал возможен благодаря применению математического подхода (теория вероятностей, закон больших чисел) к торговым операциям на бирже.

Знаковыми работами для появления количественных методов инвестирования стали:

- Диссертационная работа Джона Нэша по теории игр. Удостоена Нобелевской премии по экономике в 1994 г. В работе впервые применён математический подход к исследованию соревновательных стратегий людей.

- The Random Character of Stock Market Prices / P.Cootner, ed. 1964 г., подборка эссе о случайности цен на рынке, в т.ч. работа Луи Башелье, Парижский университет, «Теория спекуляции», 1900 г.

- Edward O. Thorp, Elementary Probability, 1977

Джим Саймонс
Renaissance Technologies

«Я не хочу беспокоиться о рынке каждую минуту: мне нужны алгоритмы, которые будут зарабатывать, пока я сплю.»

Получить презентацию Получить полную презентацию
Ключевые принципы

Количественное инвестирование представляет собой интеграцию технологии обработки больших объёмов данных (Big Data), алгоритмической торговли, искусственного интеллекта, машинного обучения, высшей математики, методов количественного анализа, высокопроизводительного компьютерного оборудования и высокоточного программного обеспечения.

Логика, используемая в процессе создания торговых моделей, основана, как правило, (но не ограничивается этим) на двух идеях: рынок отреагировал недостаточно или слишком сильно (цена актива недооценена или переоценена). Чтобы получить прибыль, система обучена определять момент, когда начался тренд, и открывать позицию long или short, в зависимости от наиболее вероятного дальнейшего направления движения котировок.

Обычные и синтетические фьючерсы
Некоррелированные финансовые инструменты
Активы с максимальной ликвидностью
Только расчётные фьючерсы
Некоррелированный доход
Диверсификация рыночного риска
Ключевые преимущества

Успешность торговых систем на основе количественных методов анализа во многом зависит от используемого компьютерного оборудования и Программного обеспечения.

Увеличение серверных мощностей и регулярное обновление программ необходимы для того, чтобы торговая система соответствовала постоянно меняющимся рыночным условиям.

Диверсификация рыночного риска
  • Обычные синтетические фьючерсы
  • Биржи разных стран мира
  • Диверсифицированное и многомерное тестирование
Максимальная ликвидность
  • Только расчётные фьючерсы
  • Международные рынки с общим оборотом более 1 трлн долларов в день
  • Наиболее ликвидные финансовые инструменты
Быстрое реагирование на изменение рынка
  • Непрерывная эволюция торговой системы
  • Некоррелированные финансовые инструменты
  • Риск-менеджмент
Современные технологии
  • Полная автоматизация и дополнительный контроль 24/7
Риск менеджмент

Процесс управления рисками является неотъемлемой частью управления торговым портфелем. Мы разработали многоуровневую иерархическую систему управления рыночными и операционными рисками. Система риск-менеджмента используется как на стадии исследования и создания алгоритмов, так и в процессе торговых операций стратегии на биржах.

Мы придерживаемся современных стандартов непрерывности операционных процессов: в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с выходом из строя оборудования, программного обеспечения, потери сигнала и других нештатных ситуаций, восстановление работоспособности системы занимает от 15 мин. до 3 ч. (в зависимости от масштаба сбоя).

Михаил Ханов
Управляющий директор

«Каждое значимое действие при управлении портфелем проходит многоступечатый автоматизированный анализ и расчёт.»

Управление рыночными рисками
  • На уровне отдельного алгоритма
  • На уровне каждого торгового инструмента
  • На уровне торгового счёта
  • На макроуровне всей стратегии
Управление операционными рисками
  • Разделение торговой системы и системы риск менеджмента
  • Многоуровневый риск менеджмент
  • Автоматическая и ручная системы управления рисками
  • Пре-трейд контроль и анализ результатов торгов
Круглосуточный мониторинг
  • Контроль целостности компьютерных систем, баз данных, программного обеспечения
  • Сервера расположены по всему миру (США, Азия, Европа)
  • Автоматическая система риск-менеджмента, разработанная и поддерживаемая компанией InfoReach
Создание количественных стратегий
Презентация ”Алго Капитал”
youtube-video-cover

Рейтинг доходности стратегий доверительного управления

Индекс МосБиржи:-41.55%
Топ-3 стратегии «Алго Капитал» по уровню доходности:
Накопительная: +95.96%
Энергия: +95.89%
Оптимальная: +46.59%
с 01.01.2022 по 31.07.2022
Перейти к стратегиям
Открыть счет легко
Позвоните нам 8 (800) 600-41-87 8 (495) 544-41-87 Или оставьте заявку Оставить заявку
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.