О технологии компании «Алго Капитал»

Чем занимается «Алго Капитал»? Если коротко, «Алго Капитал» - инвестиционная компания, которая специализируется на разработке алгоритмических стратегий управления активами. Сегодня такие стратегии, в основу которых положена высшая математика, в частности, ее раздел теория вероятностей, являются лидерами как в России, так и в мире.

Начало

Компания была образована в 2003 году выпускниками Московского физико-технического института, которые поняли, что интересная им тематика ‒ финансовая. Они начинали работать на фондовых рынках и в новой финансовой реальности в России еще с 90-х годов. «Алго Капитал» занималась традиционной для инвестиционных компаний 2000-х годов деятельностью ‒ это сделки M&A, ,биржевые и внебиржевые инвестиционные сделки, коллективные инвестиции и так далее.

Но после кризиса 2008 года компания сосредоточилась на цифровых технологиях и на управлении портфелями клиентов с помощью алгоритмических торговых систем, которые и работают по технологии количественного инвестирования. В английском языке название этой технологии звучит как Quantitative investing, или, квантовые фонды.

Становление

В 2009 году в компании была сформирована первая команда квантов. Это были выпускники лучших технических вузов страны ‒ физики, математики, аналитики, разработчики, программисты, Перед ними была поставлена задача ‒ применить в построении инвестиционных стратегий принципы количественного анализа. Проще говоря, создать программы, которые будут управлять инвестициями.

В 2010 году была запущена первая стратегия, построенная на принципах количественного инвестирования Она состояла из 50 алгоритмов, а работа велась только на Московской бирже. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2021 число используемых финансовых инструментов достигло 87, бирж - 19.

Никто не может предвидеть будущее

Простыми словами – кванты разрабатывают стратегии количественного инвестирования с целью прогнозирования, каким образом поведут себя цены на те или иные биржевые инструменты, в зависимости от того, как они вели себя ранее. Это можно сравнить с прогнозом погоды, когда ведутся многолетние наблюдения о том, что происходит на той или иной территории  в зависимости от смены сезонов. Анализ, который с той или иной степенью вероятности может предсказать погоду в этом моменте и в этой местности, называется предиктивный (прогнозный).

Обратите внимание, как точно человечество уже научилось предсказывать погоду.

По такому же принципу кванты пытаются прогнозировать поведение цен на те или иные инструменты на рынках. Естественно, это получается с меньшей точностью, чем современное прогнозирование погоды, иначе рынки, наверное, перестали бы существовать. В финансовом прогнозировании достигать хороших результатов позволяет даже вероятность 52% на 48%, а вероятность 60% на 40% вообще считается шикарной.

Достижения

Компания присутствует на Московской бирже – рублевая стратегия «Энергия» на протяжении показывает среднюю годовую доходность в 60%, однако «Алго Капитал» позиционирует себя именно как международная инвестиционная компания. Стратегия, предназначенная для квалифицированных инвесторов, работает практически на всех ведущих биржах мира и использует около ста финансовых инструментов (87 фьючерсов).

Деятельность компании регулируется центральным надзорным органом– Центральным банком Российской Федерации. «Алго Капитал» имеет 4 лицензии ‒ на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и на осуществление операций по доверительному управлению. С 2008 г компания является членом НАУФОР ‒ Национальной ассоциации участников фондового рынка. Компания входит в топ 15 лидеров рынка фьючерсов и опционов на Московской бирже.