Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Алго Капитал». Стратегия NC3816 в мае заработала +3,25%, результат стратегии с начала года +27,17% в долларах США. Результат рублевой стратегии «Энергия» в мае составил -1,58%, с начала года стратегия заработала +51,05%.
События, повлиявшие на доходность стратегии NC3816 в мае 2020:
-
Рост американских и европейских индексов акций на фоне масштабных программ монетарных властей по количественному стимулированию экономики и ослаблению ограничительных мер во время карантина.
-
Рост цен на нефть более чем на 35% на фоне последствий сделки ОПЕК+.
-
Волатильная торговля фьючерсов на золото.
Наибольший положительный вклад в общий финансовый результат стратегии внесли трендовые и контртрендовые системы на инструменты с фиксированной доходностью (+1,50%) и индексы акций (+1,02%), в том числе: индекс DAX (+3,37%), индекс Dow Jones (+1,48%) и облигации правительства Италии (+1,19%). Отрицательную динамику продемонстрировали торговые системы на фьючерсы на курсы валют (-0,90%).
События, повлиявшие на доходность стратегии «Энергия»:
-
Падение цен на нефть до отрицательных значений в день экспирации майского контракта на нефть WTI.
-
Укрепление курса российского рубля к доллару США на фоне роста цен на нефть.
-
Смешанный режим торгов индекса ММВБ.
-
Резкие внутридневные отскоки курса рубля к доллару США на фоне:
-
заявлений Минфина об отсутствии планов пересмотра бюджетного правила;
-
глобальной коррекции рисковых активов после обнародования планов Китая отказаться от целевого значения темпов роста экономики в 2020 году и роста напряженности между Китаем и США.
-
Наибольший вклад в общий финансовый результат стратегии внесли трендовые и контртрендовые системы на курс USD/RUB (+0,3%) и индекс РТС (-1,35%).
Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2019 число используемых финансовых инструментов достигло 85, бирж - 19. «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.