Согласованный уровень стационарности как оптимальная длина выборки для коинтеграции нестационарных временных рядов.

Орлов Ю.Н., Шляпочник Я.Л., Давидько В.А., Ивкин Н.П.

 
Аннотация
В работе введена статистика согласованного уровня стационарности временного ряда, позволяющая решить задачу о коинтеграции двух временных рядов, не являющихся в общем случае стационарными, с наибольшей достоверностью. Сформулирована методика определения нестационарного выборочного коэффициента корреляции между двумя рядами и уровня его достоверности.