Доходность стратегии NC3816 за март 2017 составила 3,88% USD

Основным событием марта 2017 для мировых фондовых рынков стало выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. 15 марта по итогам заседания Федеральной резервной системы было принято решение о повышении основной процентной ставки на 25 базисных пунктов (0,75 - 1.0) 9 голосами против 1; что вызвало повышение волатильности в валютных парах и защитных активах (золото, серебро).

Среднемесячная волатильность курсов валют выросла более чем в два раза по сравнению с февралём 2017: с 7,3% до 15,3%*. Наиболее волатильными стали канадский доллар (5,4% в феврале; 35,7% в марте) и новозеландский доллар (8,0% в феврале; 33,6% в марте). Волатильность золота выросла с 8,7% до 10,7%; серебра – с 8,7% до 19,6%.

Традиционно в конце квартала наблюдалась ребалансировка крупных инвестиционных портфелей, что привело к повышенным колебаниям котировок американских акций и казначейских облигаций.

Волатильность остальных* инструментов почти не изменилась. Индекс волатильности VIX снизился с 36,8% в феврале до 35,0% в марте.

Сформировавшиеся на рынке условия позволили NC3816 заработать в марте 3,88% в долларах США. Доходность с начала года 11,10% в абсолютном значении в долларах США. Стратегия NC3816 оперирует 52 срочными контрактами, в т.ч. фьючерсами на фондовые индексы, облигации, курсы валют, драгоценные металлы. Количественные методы инвестирования, на которых построена стратегия, нацелены на получение дохода от изменения стоимости активов


*Для расчёта волатильности использовались фьючерсные контракты, задействованные в стратегии NC3816.

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.