Доходность стратегии NC3816 за март 2017 составила 3,88% USD

Основным событием марта 2017 для мировых фондовых рынков стало выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. 15 марта по итогам заседания Федеральной резервной системы было принято решение о повышении основной процентной ставки на 25 базисных пунктов (0,75 - 1.0) 9 голосами против 1; что вызвало повышение волатильности в валютных парах и защитных активах (золото, серебро).

Среднемесячная волатильность курсов валют выросла более чем в два раза по сравнению с февралём 2017: с 7,3% до 15,3%*. Наиболее волатильными стали канадский доллар (5,4% в феврале; 35,7% в марте) и новозеландский доллар (8,0% в феврале; 33,6% в марте). Волатильность золота выросла с 8,7% до 10,7%; серебра – с 8,7% до 19,6%.

Традиционно в конце квартала наблюдалась ребалансировка крупных инвестиционных портфелей, что привело к повышенным колебаниям котировок американских акций и казначейских облигаций.

Волатильность остальных* инструментов почти не изменилась. Индекс волатильности VIX снизился с 36,8% в феврале до 35,0% в марте.

Сформировавшиеся на рынке условия позволили NC3816 заработать в марте 3,88% в долларах США. Доходность с начала года 11,10% в абсолютном значении в долларах США. Стратегия NC3816 оперирует 52 срочными контрактами, в т.ч. фьючерсами на фондовые индексы, облигации, курсы валют, драгоценные металлы. Количественные методы инвестирования, на которых построена стратегия, нацелены на получение дохода от изменения стоимости активов


*Для расчёта волатильности использовались фьючерсные контракты, задействованные в стратегии NC3816.

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием контактных данных добросовестных финансовых организаций. Подробнее..