Результаты управления ИК «Алго Капитал» в апреле

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Алго Капитал». Результат стратегии NC3816 в апреле составил -2,14% в долларах США. Рублевая стратегия Энергия заработала +7,99%. Результат стратегий NC3816 и Энергия с начала года составил -9,64% и +23,30% соответственно.

Основные события, повлиявшие на доходность стратегии NC3816 в апреле 2019: выход данных по ВВП США за 1 квартал 2019, отчетность корпоративного сектора США и Европы за 1 квартал 2019, рост цен на нефть в течение месяца более чем на 10% и сообщение в Twitter президента США о «звонке в ОПЕК с требованием снизить цены на нефть», смешанная динамика курса JPY/USD вследствие противоречивой макростатистики по экономике  Японии. Наибольший положительный вклад в общий финансовый результат стратегии оказали трендовые и контртрендовые системы, базовыми активами которых являются индексы акций, в том числе индекс DAX (+3.3%) и Nasdaq 100  (+1.2%). Аутсайдеры стали контртрендовые системы на 5-ти и 10-ти летний государственный долг США (-1,3% и -0,9% соответственно), трендовые и контртрендовые системы на 10-ти летний долг Германии (-1,7%), а также валютные пары EUR/USD (-1,2%) и JPY/USD (-2,2%).

На результат стратегии Энергия оказали влияние такие события как изменения котировок индекса РТС внутри узкого диапазона в течение месяца, укрепление курса рубля к доллару США, рост обычных и привилегированных акций Сбербанка более чем на 10% в течение первой половины месяца и падение котировок от достигнутых ранее максимумов более чем на 10% во второй половине месяца. Лидерами стали трендовые системы на курс рубль/доллар (+4,7%), трендовые системы на обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+1,7% и +0,3% соответственно), трендовые и контртрендовые системы на котировки нефти марки Brent (+1,6%). Аутсайдеры: трендовые системы на индекс РТС (-0,6%), трендовые и контртрендовые системы на акции Газпрома (-0,7%).

Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2018 число используемых финансовых инструментов достигло 84, бирж - 19.

Инвестиционные стратегии разработаны ИК «Алго Капитал» на основе количественных методов анализа рынка. Результаты стратегий количественного инвестирования могут рассматриваться и имеют статистическую значимость на горизонте от года и более. Данный способ управления активами использует технологию обработки больших объёмов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта. ИК «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.