Результаты управления ИК «Алго Капитал» в апреле 2020

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Алго Капитал». Стратегия NC3816 в апреле заработала +6,45%, результат стратегии с начала года +23,17% в долларах США. Результат рублевой стратегии «Энергия» в апреле составил +4,28%, с начала года стратегия заработала +53,48%.

События, повлиявшие на доходность стратегии NC3816 в апреле 2020:

  • Еженедельный рост числа безработных в США по 5-6 млн человек.

  • Массивный рост волатильности на рынке энергоносителей в связи с падением мирового спроса, демпингом Саудовской Аравии и заключением сделки ОПЕК+ по сокращению объемов добычи.

  • Глобальная поддержка ФРС США рынка долговых обязательств корпоративного сегмента без инвестиционного рейтинга, отдельных штатов, муниципалитетов и малого бизнеса.

  • Расширение программы выкупа ЕЦБ долговых обязательств стран еврозоны на открытом рынке, а также дополнительные механизмы рефинансирования финансовой системы.

Наибольший положительный вклад в общий финансовый результат стратегии внесли трендовые и контртрендовые системы на следующие группы активов: металлы (+2,38%), фьючерсы на курсы валют (+1,20%), инструменты на Московской бирже (+1,05%), инструменты с фиксированной доходностью (+0,83%), в том числе: золото (+2,46%), курс USD/RUB на Московской бирже (+1,58%), индекс Nasdaq mini (+1,22%), курс USD/RUB (+1,07%), 30-летние казначейские облигации США (+1,07%). Отрицательную динамику продемонстрировали торговые системы на индексы акций (-0,30%).

События, повлиявшие на доходность стратегии «Энергия»:

  • Падение цен на нефть до отрицательных значений в день экспирации майского контракта на нефть WTI.

  • Изменение значений индекса РТС широком диапазоне +/- 10% без устойчивых краткосрочных трендов и рост ожидаемой волатильности индекса до значений 60-65%.

  • Резкое ослабление курса USD/RUB 20 и 21 апреля на фоне падающих до отрицательных значений цен на майский контракт на нефть WTI и обратное резкое укрепление курса в течение следующих 2 торговых сессий.

Наибольший вклад в общий финансовый результат стратегии внесли трендовые и контртрендовые системы на курс USD/RUB (+6,96%) и индекс РТС (-2,49%).

Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2019 число используемых финансовых инструментов достигло 85, бирж - 19. «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.


Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.