Результаты управления ИК «Алго Капитал» в августе

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Алго Капитал». Результат стратегии NC3816 в августе составил -3,75% в долларах США. Рублёвая стратегия Энергия заработала +1,53%. С начала года результат стратегий NC3816 и Энергия составил -17,72% и +19,20% соответственно.

События, повлиявшие на доходность стратегии NC3816 в Августе 2019:

  • Объявление президента США о намерениях ввести дополнительные  тарифы на 300 млрд долларов в рамках продолжающейся торговой  войны с Китаем сразу после решения ФРС США сократить ключевую ставку в конце июля на 25 б.п.
  • Критика президента США в отношении главы ФРС в связи с высоким курсом доллара США к основным мировым валютам.
  • Гиперчувствительность мировых фондовых рынков к слухам о планах властей США отложить введение дополнительных тарифов на 300 млрд долларов до 15 декабря 2019 года в рамках торговой войны с Китаем.
  • Инверсия кривой процентных ставок по всей длине вплоть до 30 лет вследствие крайней напряженности участников рынка из-за продолжающейся торговой войны и ее последствий на мировую экономику.
  • Падение объемов промышленного производства Германии в августе на -5,2% по сравнению с прошлым годом и падение ВВП на -0,1% во втором квартале.
  • Рост цен на золото как защитный актив во время турбулентности цен на рисковые активы.

Наибольший вклад в положительный результат стратегии внесли трендовые системы на золото (+11,4%), контр-трендовые системы на 30-ти летний госдолг США (+3,5%), трендовые и контр-трендовые системы на 10-ти летний госдолг Италии (+2%) и на 10-ти летний госдолг Франции (+2%). Наибольший вклад в отрицательный результат стратегии внесли контр-трендовые системы на 10-ти летний госдолг США (-9,1%), трендовые и контр-трендовые системы на индекс S&P 500 (-4,5%) и индекс Nasdaq 100 (-4,4%), трендовые системы на мазут (-1,5%).

События, повлиявшие на доходность стратегии Энергия:

  • Планы президента США ввести дополнительные тарифы в рамках продолжающейся торговой войны с Китаем, объявленные в начале месяца, привели с резкому росту неопределенности на глобальных фондовых рынках, в том числе и российском.
  • Продолжающиеся массивные покупки акций Газпрома.
  • Смешанная динамика изменения цен на нефть на фоне с одной стороны планов Саудовской Аравии сократить поставки сырой нефти, и неопределенность, вызванная опасениями участников рынка о снижении импорта нефти Китаем.
  • Ослабление курса рубля к доллару США на фоне сезона выплат дивидендов российскими корпорациями и конвертацией полученных дивидендов нерезидентами.

Лидерами стали трендовые системы на курс RUB USD (+12,1%), аутсайдеры - трендовые системы на акции Газпрома (-6%), индекс МосБиржи (-3,2%) и индекс РТС (-2,2%).

Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2018 число используемых финансовых инструментов достигло 84, бирж - 19. «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.


Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.