Результаты управления ИК «Алго Капитал» в августе

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Алго Капитал». Результат стратегии NC3816 в августе составил -3,75% в долларах США. Рублёвая стратегия Энергия заработала +1,53%. С начала года результат стратегий NC3816 и Энергия составил -17,72% и +19,20% соответственно.

События, повлиявшие на доходность стратегии NC3816 в Августе 2019:

  • Объявление президента США о намерениях ввести дополнительные  тарифы на 300 млрд долларов в рамках продолжающейся торговой  войны с Китаем сразу после решения ФРС США сократить ключевую ставку в конце июля на 25 б.п.
  • Критика президента США в отношении главы ФРС в связи с высоким курсом доллара США к основным мировым валютам.
  • Гиперчувствительность мировых фондовых рынков к слухам о планах властей США отложить введение дополнительных тарифов на 300 млрд долларов до 15 декабря 2019 года в рамках торговой войны с Китаем.
  • Инверсия кривой процентных ставок по всей длине вплоть до 30 лет вследствие крайней напряженности участников рынка из-за продолжающейся торговой войны и ее последствий на мировую экономику.
  • Падение объемов промышленного производства Германии в августе на -5,2% по сравнению с прошлым годом и падение ВВП на -0,1% во втором квартале.
  • Рост цен на золото как защитный актив во время турбулентности цен на рисковые активы.

Наибольший вклад в положительный результат стратегии внесли трендовые системы на золото (+11,4%), контр-трендовые системы на 30-ти летний госдолг США (+3,5%), трендовые и контр-трендовые системы на 10-ти летний госдолг Италии (+2%) и на 10-ти летний госдолг Франции (+2%). Наибольший вклад в отрицательный результат стратегии внесли контр-трендовые системы на 10-ти летний госдолг США (-9,1%), трендовые и контр-трендовые системы на индекс S&P 500 (-4,5%) и индекс Nasdaq 100 (-4,4%), трендовые системы на мазут (-1,5%).

События, повлиявшие на доходность стратегии Энергия:

  • Планы президента США ввести дополнительные тарифы в рамках продолжающейся торговой войны с Китаем, объявленные в начале месяца, привели с резкому росту неопределенности на глобальных фондовых рынках, в том числе и российском.
  • Продолжающиеся массивные покупки акций Газпрома.
  • Смешанная динамика изменения цен на нефть на фоне с одной стороны планов Саудовской Аравии сократить поставки сырой нефти, и неопределенность, вызванная опасениями участников рынка о снижении импорта нефти Китаем.
  • Ослабление курса рубля к доллару США на фоне сезона выплат дивидендов российскими корпорациями и конвертацией полученных дивидендов нерезидентами.

Лидерами стали трендовые системы на курс RUB USD (+12,1%), аутсайдеры - трендовые системы на акции Газпрома (-6%), индекс МосБиржи (-3,2%) и индекс РТС (-2,2%).

Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2018 число используемых финансовых инструментов достигло 84, бирж - 19. «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.


Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием контактных данных добросовестных финансовых организаций. Подробнее..