Результаты управления ИК «Алго Капитал» в августе

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Алго Капитал» за август 2018 года. Результат стратегии NC3816 в июле составил 14,71% в долларах США, с начала года результат +11,65%. Это лучший показатель в августе за все время работы стратегии, и 12 место среди лучших месяцев в истории NC3816.

Основное влияние на положительный  результат стратегии оказала речь главы ФРС Джексона Пауэлла 24 августа, в которой он поддержал постепенное повышение процентных ставок.  Также положительными драйверами стали заключение торгового соглашения между Мексикой и США и поддержка юаня Народным банком Китая.

Наибольший вклад в положительный результат NC3816  в августе  внесли трендовые торговые  системы на фондовые индексы (+11,6%), в частности индекс Nasdaq (+4,4%) и  промышленный индекс Dow Jones (+3,4%) взлетели после речи мягкой риторики главы ФРС в Джексон Холле. Торговые системы на индекс Hang Seng (+3.9%) также внесли существенную долю в положительный результат, на фоне усилий Центробанка Китая по стабилизации курса юаня к концу месяца.

Положительное влияние было от реверсальных торговых систем на некоторые инструменты с фиксированным доходом, в частности по 30- и 10-летним казначейским облигациям США (+ 2,3%), которые торговались в течение всего месяца в очень узком диапазоне. Также прибыль показали фьючерсы на золото, цена которого в середине августа потеряло 3-4% (так же как и остальные металлы) на фоне укрепления доллара и опасений охлаждения экономики Китая, однако восстановила свои позиции после выступления Джексона Пауэлла. В прибыли были торговые системы на 10-летних облигациях Германии (+2,2%), торговых систем на фьючерсах на фунт стерлингов (+0,5%) и евро (+2,5%).

Основным драйвером негативной динамики портфеля в августе стали фьючерсы на некоторые валюты, особенно на пары AUD/USD (-1,7%), которая в середине месяца обесценилась почти на  3% из-за политической неопределенности в Австралии и охлаждения отношений между США и Китаем. Убыточными были и фьючерсы на пару JPY/USD (-1,1%). Также потери в августе понесли реверсальные системы на 5-летних облигаций Германии (-0,4%) , 5-летних казначейских облигация США (-1%), фьючерсах на металлы (-1,1%), за исключением золота.

Результат стратегии Энергия (10 фьючерсов на Московской бирже) в августе составил +7,94% в российских рублях. С начала года стратегия заработала +131,78%.

Результаты работы стратегий ИК «Алго Капитал» подтверждены международным аудитом. По итогам 2017 года, стратегия NC3816 вошла в рейтинг самых доходных автоматизированных стратегий по версии Barclay Hedge – стратегия входит в топ-3 мирового рейтинга в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в топ-10 рейтинга в категории алгоритмических торговых систем. Стратегии количественного инвестирования «Алго Капитал» отмечены премией «Финансовая Элита России» в номинации «Интеллектуальный инвестиционный продукт», премией INVESTOR AWARDS за лучший инвестиционный продукт и премией «Финансовая сфера» за яркий проект в сфере управления личными финансами. Стратегия Энергия занимает первое место в Рэнкинге управляющих Московской Биржи по уровню доходности за год.

Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2016 число используемых финансовых инструментов достигло 62, бирж - 16. К 2018 году число алгоритмов стратегии, работающей на международных биржах, выросло с 50 до 5656.

Инвестиционные стратегии разработаны ИК «Алго Капитал» на основе количественных методов анализа рынка. Данный способ управления активами использует технологию обработки больших объёмов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта. ИК «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.