Результаты управления ИК «Алго Капитал» в феврале 2020

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Алго Капитал». Стратегия NC3816 в феврале заработала +3,12%, результат стратегии с начала года +9,35%. Результат рублевой стратегии «Энергия» в феврале  составил +12,71%, с начала года стратегия заработала +22,94%.

События, повлиявшие на доходность стратегии NC3816 в феврале 2020:

  • Смешанные торги на финансовых рынках в первой половине месяца из-за таких событий как:
    • Распространение коронавируса;
    • Масштабные вливания ликвидности в банковский сектор Народным банком Китая;
    • Запрет на короткие продажи в Китае;
    • Рекордный рост числа новых рабочих мест США в январе;
    • Экономика Европы начала показывать признаки восстановления;
    • ВВП Японии показал падение -6.3%.
  • Рост цен на Золото более чем на 7%.
  • Цены на нефть упали на 20%.
  • Массивные распродажи рисковых активов в последнюю неделю месяца из-за роста распространения коронавируса.

Наибольший положительный вклад в общий финансовый результат стратегии внесли трендовые и контртрендовые системы на следующие базовые активы: золото (+7,15%), курс EUR/USD (+3,16%), индекс РТС (+2,34%), индекс Hang Seng (+1,38%), облигации правительства Франции (+1,31%), индекс DAX (+1,17%), курс JPY/USD (+0,99%). Отрицательную динамику продемонстрировали системы, базовыми активами которых являются фьючерсы на индекс Nasdaq mini (-6,66%), 5-летние казначейские облигации США (-2,77%), облигации правительства Италии (-1,28%), 10-летние казначейские облигации США (-1,20%), курс CAD/USD (-0,95%), индекс ESTX50 (-0,78%).

События, повлиявшие на доходность стратегии «Энергия»:

  • Панические распродажи рисковых активов на глобальных финансовых рынках из-за распространения коронавируса.
  • Падение цен на нефть -20%.
  • Отсутствие торгов на российском срочном рынке 24 февраля во время начала панической распродажи на глобальных финансовых рынках не позволило еще более эффективно реализовать потенциал торговой системы.

Лидерами стали трендовые и контртрендовые системы на индекс РТС (+10,93%) и курс USD/RUB (2,53%). Аутсайдеры - акции Газпром (-0,48%) и акции Сбербанк (-0,34%).

Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2019 число используемых финансовых инструментов достигло 85, бирж - 19. «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.