Результаты управления ИК «Алго Капитал» в марте

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления Алго Капитал. Результат стратегии NC3816 в марте составил -2,92% и -7,66% с начала года в долларах США. Результат стратегии Энергия в марте составил  -1,43%, с начала года стратегия заработала 14,17% в российских рублях.

В марте 2019 года финансовые рынки столкнулись с глобальной перестройкой парадигмы, вызванной внезапным решением ФРС США отказаться от дальнейшего ужесточения монетарной политики и существенно замедлить темпы сокращения портфеля долговых инструментов на балансе в 2019 году. В отличие от ситуации в декабре 2018 года, решение ФРС и дальнейшая реакция участников рынка негативно повлияла только на торговые системы, использующие для торговли 5-ти и 10-летние казначейские облигации США. Высокая степень диверсификации торговых систем стратегии NC3816 по типам рыночного риска, типу реакции на новостной фон и различным характерным временным масштабам позволила нивелировать этот негативный эффект. Наибольший положительный вклад в общий финансовый результат стратегии внесли трендовые и контртрендовые системы на индекс Nasdaq 100  (+5.2%), Nikkei 225 (+0.9%), Hang Seng и Hang Seng China Enterprise (+0,9% и 0,3% соответственно), трендовые и контртрендовые системы на 10-летний долг Германии (+5.5%), валютную пару EUR/USD (+2.2%), золото (+2,5%) и медь (+1,3%).

На результат стратегии Энергия повлияли такие события как волатильная торговля на российском фондовом рынке из-за периодических новостей о подготовке нового пакета антироссийских санкций, что оказывало особенное влияние на котировки акций Сбербанка, Газпрома и Роснефти. А также продолжающееся весь месяц укрепление курса рубля к доллару США на фоне массивных продаж валютной выручки экспортерами перед наступлением налогового периода и успешного размещения министерством России нескольких траншей еврооблигаций с переподпиской у нерезидентов Европы и США. Свой вклад внесли изменения котировок нефти марки Brent в узком диапазоне, сопровождающееся небольшим плавным ростом на фоне сокращения поставок из Саудовской Аравии и сбоя поставок из Венесуэлы, а также продолжающаяся программа выкупа акций Лукойла менеджментом компании. Лидерами стали трендовые системы на курс RUB/USD (+10,4%), привилегированные акции Сбербанка (+0,1%) и контртрендовые системы котировки нефти Брент (+0,2%). Аутсадеры: трендовые системы на индекс РТС (-5,8%), трендовые и контртрендовые системы на акции Газпрома (-4,6%), трендовые системы на акции Сбербанка (-1,2%) и контртрендовые системы на акции Лукойла (-0,6%).

Результаты работы стратегий Алго Капитал подтверждены международным аудитом. По итогам 2017 года, стратегия NC3816 вошла в рейтинг самых доходных автоматизированных стратегий по версии Barclay Hedge – стратегия входит в топ-3 мирового рейтинга в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в топ-10 рейтинга в категории алгоритмических торговых систем.

Стратегия Энергия занимает первое место в Рэнкинге управляющих Московской Биржи по уровню доходности. По итогам ноября 2018 года стратегия NC3816 занимает первую строчку международного рейтинга Barclay Hedge в четырех категориях: «Трейдеры с диверсифицированным портфелем» (более 10 млн долларов под управлением), «Краткосрочные инвестиционные стратегии», «Алгоритмические торговые системы» и  «Управляющие CTA». По итогам февраля 2019 стратегия вошла в топ 10 рейтинга Barclay Hedge в категории "Краткосрочные инвестиционные стратегии".

Инвестиционная компания "Алго Капитал" работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2018 число используемых финансовых инструментов достигло 84, бирж - 19.

Инвестиционные стратегии разработаны ИК "Алго Капитал" на основе количественных методов анализа рынка. Данный способ управления активами использует технологию обработки больших объёмов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта. ИК Алго Капитал не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.


Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.