Результаты управления ИК «Алго Капитал» в марте 2020

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Алго Капитал». Стратегия NC3816 в марте заработала +5,81%, результат стратегии с начала года +15,71% в долларах США. Результат рублевой стратегии «Энергия» в марте составил +19,72%, с начала года стратегия заработала +47,18%.

События, повлиявшие на доходность стратегии NC3816 в марте 2020:

  • Массивные распродажи рисковых активов из-за растущих масштабов распространения коронавируса во всем мире.
  • Запрет на короткие продажи в Китае и Италии.
  • Смешанная риторика и недостаточность принимаемых мер для снижения паники на финансовых рынках со стороны монетарных властей Европы и США в первой половине месяца.
  • Масштабные последующие вливания ликвидности в банковский сектор Народным банком Китая, ФРС США и ЕЦБ во второй половине месяца.
  • Рост цен на Золото в конце месяца более чем на 12%.
  • Падение цен на Палладий более чем на 40% в первой половине месяца.
  • Ослабление курса рубля к доллару США более чем на 20%.
  • Цены на нефть упали на 20%.

Наибольший положительный вклад в общий финансовый результат стратегии внесли трендовые и контртрендовые системы на следующие группы активов: металлы (+13,05%), фьючерсы на курсы валют (+6,76%), инструменты на Московской бирже (+4,51%), энергоносители (+2,15%), в том числе: золото (+5,69%), палладий (+5,57%), курс USD/RUB (+4,39%), курс USD/RUB на Московской бирже (+4,18%), индекс Hang Seng (+3,75%), курс JPY/USD (+2,92%), нефть (+1,46%). Отрицательную динамику продемонстрировали торговые системы на следующие группы активов: Инструменты с фиксированной доходностью (-15,86%) и индексы акций (-1,94%).

События, повлиявшие на доходность стратегии «Энергия»:

  • Панические распродажи рисковых активов на глобальных финансовых рынках из-за распространения коронавируса в первой половине месяца.
  • Стоимость поставок нефти марки Urals до европейских потребителей доходила до отрицательных значений во второй половине месяца.
  • Решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку без изменений и продажа валюты из ФНБ в рамках исполнения бюджетного правила остановило распродажи ОФЗ нерезидентами.
  • Волатильные торги на российском фондовом и валютном рынке во второй половине месяца на фоне сильных колебаний цен на нефть.

Лидерами стали трендовые и контртрендовые системы на курс доллар США - российский рубль (+19,36%) и привилегированные акции ПАО Сбербанк (+0,53%). Аутсайдеры - обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (-0,29%) и индекс РТС (-0,25%).

Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2019 число используемых финансовых инструментов достигло 85, бирж - 19. «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.