Результаты управления ИК «Алго Капитал» в марте 2020

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Алго Капитал». Стратегия NC3816 в марте заработала +5,81%, результат стратегии с начала года +15,71% в долларах США. Результат рублевой стратегии «Энергия» в марте составил +19,72%, с начала года стратегия заработала +47,18%.

События, повлиявшие на доходность стратегии NC3816 в марте 2020:

  • Массивные распродажи рисковых активов из-за растущих масштабов распространения коронавируса во всем мире.
  • Запрет на короткие продажи в Китае и Италии.
  • Смешанная риторика и недостаточность принимаемых мер для снижения паники на финансовых рынках со стороны монетарных властей Европы и США в первой половине месяца.
  • Масштабные последующие вливания ликвидности в банковский сектор Народным банком Китая, ФРС США и ЕЦБ во второй половине месяца.
  • Рост цен на Золото в конце месяца более чем на 12%.
  • Падение цен на Палладий более чем на 40% в первой половине месяца.
  • Ослабление курса рубля к доллару США более чем на 20%.
  • Цены на нефть упали на 20%.

Наибольший положительный вклад в общий финансовый результат стратегии внесли трендовые и контртрендовые системы на следующие группы активов: металлы (+13,05%), фьючерсы на курсы валют (+6,76%), инструменты на Московской бирже (+4,51%), энергоносители (+2,15%), в том числе: золото (+5,69%), палладий (+5,57%), курс USD/RUB (+4,39%), курс USD/RUB на Московской бирже (+4,18%), индекс Hang Seng (+3,75%), курс JPY/USD (+2,92%), нефть (+1,46%). Отрицательную динамику продемонстрировали торговые системы на следующие группы активов: Инструменты с фиксированной доходностью (-15,86%) и индексы акций (-1,94%).

События, повлиявшие на доходность стратегии «Энергия»:

  • Панические распродажи рисковых активов на глобальных финансовых рынках из-за распространения коронавируса в первой половине месяца.
  • Стоимость поставок нефти марки Urals до европейских потребителей доходила до отрицательных значений во второй половине месяца.
  • Решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку без изменений и продажа валюты из ФНБ в рамках исполнения бюджетного правила остановило распродажи ОФЗ нерезидентами.
  • Волатильные торги на российском фондовом и валютном рынке во второй половине месяца на фоне сильных колебаний цен на нефть.

Лидерами стали трендовые и контртрендовые системы на курс доллар США - российский рубль (+19,36%) и привилегированные акции ПАО Сбербанк (+0,53%). Аутсайдеры - обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (-0,29%) и индекс РТС (-0,25%).

Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2019 число используемых финансовых инструментов достигло 85, бирж - 19. «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием контактных данных добросовестных финансовых организаций. Подробнее..