Результаты управления ИК «Алго Капитал» в ноябре 2019

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Алго Капитал». Стратегия NC3816 в ноябре заработала +8,42%, результат стратегии с начала года составляет -26,18%. Результат рублевой стратегии «Энергия» в ноябре составил -7,89%, с начала года стратегия заработала +22,16%.

События, повлиявшие на доходность стратегии NC3816 в ноябре 2019:

  • Устойчивый рост интереса к акциям компаний США после выхода хороших статистических данных по инфляции и росту рабочих мест в США, а также из-за ожиданий инвесторов заключения первой торговой сделки между США и Китаем в первой половине месяца.
  • Возврат кривой доходности госдолга США к «нормальным» уровням – доходность длинных бумаг превысила доходность коротких.
  • Резкое падение акций в Гонконге на фоне усиления протестов.
  • Экономика Германии избежала рецессии в III квартале, показав минимальный рост 0,1%.

Наибольший вклад в положительный результат стратегии NC3816 внесли трендовые системы на индекс Dow Jones (+3,8%), индекс Hang Seng (+2,9%), трендовые и контртрендовые системы на облигации правительства Франции (1,9%) и золото (+1,3%). Отрицательную динамику продемонстрировали трендовые и контртрендовые системы, базовыми активами которых являются фьючерсы на валютную пару JPY/USD (-1,7%), мазут (-1%) и индекс Nikkei 255 (-1%).

События, повлиявшие на доходность стратегии «Энергия» в ноябре 2019:

  • Крайне спокойный новостной фон и отсутствие какой-либо определенной динамики на фондовом и валютном рынке России.
  • Изменение цен на индекс РТС и курс рубля к доллару США в очень узком диапазоне в течение месяца.
  • Спайк во фьючерсе на индекс РТС 6 декабря амплитудой более 3% в течение 5 минут с возвратом к исходным значениям индекса.
  • Ожидание повышенных дивидендов по акциям Газпрома и выкуп казначейского пакета акций «таинственным инвестором».  

Лидерами стали трендовые и контртрендовые системы на нефть (+0,5%). Аутсайдеры - трендовые и контртрендовые системы на курс RUB/USD (-4,2%) и индекс РТС (-3,7%).

Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2018 число используемых финансовых инструментов достигло 84, бирж - 19. «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.