Результаты управления ИК «Алго Капитал» в октябре 2019

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Алго Капитал». Стратегия Энергия в октябре заработала  +0,50%, результат стратегии с начала года + 32,62% в рублях РФ.  Результат стратегии NC3816 в октябре составил  -0,63%, результат с начала года -31,91% в долларах США.

События, повлиявшие на доходность стратегии «Энергия» в октябре 2019:

  • Укрепление курса рубля к доллару США в первой половине месяца на фоне ожиданий существенного снижения ключевой ставки ЦБ и притока капитала на рынок ОФЗ от нерезидентов РФ.

  • Позитивная риторика президента США и властей Китая по поводу возможности заключения первой начальной сделки в торговой войне в течение первой половины месяца.

  • Рост рисковых активов после решение ФРС США о снижении ключевой ставки.

  • Резкая коррекция цен на нефть на российском фондовом рынке 31 октября после заявления президента США о том, что первый этап заключения сделки между США и Китаем в торговой войне может не состояться.

Наибольший вклад в общий финансовый результат стратегии внесли трендовые системы, базовыми активами которых являются фьючерсы на акции Газпрома (+1,4%) и на курс рубля к доллару США (+2,7%). Аутсайдерами стали трендовые системы на индекс  РТС (-1,3%) и нефть марки Brent (-1,8%).

На результат стратегии NC3816 в октябре оказали влияние следующие события:

  • Рекордное падение индекса промышленного производства США 1 октября до уровня 47,8% (самый низкий уровень с июня 2009 года).

  • Пересмотр темпов роста новых рабочих мест в США 2 октября по данным за август/сентябрь в сторону сильнейшей коррекции.

  • Давление президента США на монетарные власти США с целью снижения ключевой ставки.

  • Опасения инвесторов рецессии в США и других крупнейших мировых экономиках, вызванные продолжающейся торговой войной между США и Китаем.

  • Позитивный сезон корпоративной отчетности компаний США/Еврозоны.

Наибольший вклад в положительный результат стратегии внесли трендовые системы на индексы акций DAX (+5%) и NASDAQ (+3%), трендовые и контртрендовые системы на палладий (+1,8%) и курс японская йена / доллар США (+1,2%). Наибольший вклад в отрицательный результат стратегии внесли контртрендовые системы на 5-летние казначейские облигации США (-4,9%), трендовые и контртрендовые системы на 10-летние государственные облигации Германии (-1,8%) и облигации правительства Италии (-1%), трендовые и контртрендовые системы на нефть (-0.9%) и индекс Hang Seng (-0.8%).

Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2018 число используемых финансовых инструментов достигло 84, бирж - 19. «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.