Результаты управления ИК Алго Капитал в октябре

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК Алго Капитал. В октябре стратегия NC3816 демонстрирует прирост несмотря на нестабильность мировых финансовых рынков - рост волатильности индекса S&P500, сезон корпоративной отчетности США, продолжающееся противостояние между США и Китаем, ожидание санкций в отношении Ирана и рост нефтяных запасов США. По итогам октября результат NC3816 составляет +7,69%, что соответствует 28 месту среди лучших месяцев стратегии и 4-му по доходности октябрю за всю историю наблюдений. С начала года стратегия NC3816 заработала 10,73% в долларах США.

Наибольшее положительное влияние на общий финансовый результат стратегии оказали торговые системы, базовыми активами которых являются фьючерсы на фондовые индексы (+8,2%), в том числе контрендовые системы на индекс S&P500 (+ 7,3%), трендовые торговые системы на индекс Dow Jones (+ 3,8%), немецкий индекс DAX (+ 0,9%) и Amsterdam EOE (+ 0,6%). Важным фактором успешности трендовых (DAX, Dow Jones), контртрендовых и гибридных торговых систем (S&P500, Dow Jones Euro STOXX50, Amsterdam EOE) стало включение в портфель стратегии некоррелированных и высоко диверсифицированных торговых алгоритмов.

Положительный вклад внесли трендовые системы, базовыми активами которых являются фьючерсы на энергоносители – нефть и бензин (+5,3 и + 2,4% соответственно), которые обесценились более чем на 10% в связи с прогнозируемым ростом мировой добычи и запасов нефти в США. Аутсайдерами стали контрендовые системы, базовыми активами которых являются фьючерсы на 5-летний, 10-летний и 30-летний госдолг США (-1,8%, -1,5% и -0,9% соответственно), а также трендовые торговые системы на индекс Nasdaq 100 (-2%) и платину (-1,7%).

Результаты работы стратегий ИК Алго Капитал подтверждены международным аудитом. По итогам 2017 года, стратегия NC3816   вошла в рейтинг самых доходных автоматизированных стратегий по версии Barclay Hedge – стратегия входит в топ-3 мирового рейтинга в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в топ-10 рейтинга в категории алгоритмических торговых систем. Стратегия Энергия занимает первое место в Рэнкинге управляющих Московской Биржи по уровню доходности. Результат стратегии Энергия в октябре составил -5,70%  в российских рублях. С начала года стратегия заработала 166,55%. Также по итогам октября компания Алго Капитал поднялась в списке Лидеров рынка фьючерсов и опционов по объему сделок на Московской Бирже (25 место).

Инвестиционная компания Алго Капитал работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2018 число используемых финансовых инструментов достигло 66, бирж - 16. 

Инвестиционные стратегии разработаны ИК Алго Капитал на основе количественных методов анализа рынка. Данный способ управления активами использует технологию обработки больших объёмов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта. ИК Алго Капитал не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.