Результаты управления ИК «Алго Капитал» в первом полугодии 2020 года

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Алго Капитал». Доходность стратегии NC3816 за первые 6 месяцев 2020 года  составила +21,37% в долларах США, рублевая стратегия «Энергия» заработала +51,37%, стратегия «Сбалансированная» с начала года выросла на +17,95%.  В июне стратегии демонстрировали разнонаправленные результаты. Так, результат NC3816 на международных рынках составил -4,56%, стратегии на Московской бирже – «Энергия» и Сбалансированная», заработали +0,21% и +0,91% соответственно.

События, повлиявшие на доходность стратегии на международных рынках:

  • Рост глобальных рисковых активов в первой декаде месяца на фоне запуска новых программ количественного смягчения мировыми Центробанками.

  • Высокая волатильность на рынке энергоносителей без какой-либо  определенной динамики, несмотря на рост спроса на нефть после начала снятия ограничений, введенных во время пандемии.

  • Падение мировых фондовых рынков в среду-четверг 10-11 июня (в частности, фондовые индексы США падали на -9%) на фоне опасения роста заражений коронавирусом и решении ФРС США не повышать ставки как минимум до 2022 года.

  • Резкое восстановление мировых фондовых индексов уже в понедельник-вторник (более чем на 9%) на фоне объявления о начале покупки на баланс ФРС США корпоративных облигаций ниже инвестиционного рейтинга.

  • Дальнейшая торговля глобальных финансовых активов в режиме высокой внутридневной волатильности в отсутствие какой-либо четкой положительной или отрицательной динамики до конца месяца.

Наибольший положительный вклад в общий финансовый результат стратегии внесли трендовые и контртрендовые системы на индекс Dow Jones (+2,34%) и курс  CAD/USD (+1,38%). Отрицательную динамику продемонстрировали торговые системы на фьючерсы на металлы (-2,62%) и инструменты с фиксированной доходностью (-1,56%), в том числе 5-летние казначейские облигации США (-1,48%), индекс FTSE Xinhua China A50 (-1,35%) и платина (-1,12%).

События, повлиявшие на доходность стратегий на Московской бирже:

  • Высокая внутридневная волатильность на рынке нефти на фоне смешанных глобальных макроэкономических данных.

  • Изменение значений индекса РТС (1200-1300 пунктов) и курса рубля к доллару США (68,7-71,2) в узком диапазоне в течение всего месяца.

Наибольший вклад в общий финансовый результат стратегии внесли трендовые и контртрендовые системы на курс USD/RUB (+2,29%) и индекс РТС (-2,01%).

Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2019 число используемых финансовых инструментов достигло 85, бирж - 19. «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.