Результаты управления ИК «Алго Капитал» в сентябре

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Алго Капитал». Результат стратегии Энергия в сентябре составил +10,71%. С начала года стратегия заработала 31,96%. Долларовая стратегия NC3816 в сентябре потеряла  -16,73%, результат стратегии с начала года составил -31,48%.

События, повлиявшие на доходность стратегии Энергия:

Укрепление курса рубля к доллару США в первой половине месяца на фоне ожиданий от монетарных властей США и Еврозоны снижений ключевых процентных ставок, низкой инфляции и спроса нерезидентов на локальный госдолг.

Рост индекса РТС в первой половине месяца за счет укрепления курса рубля к доллару США, несмотря на торговлю акций эмитентов с наибольшим весом в индекс РТС в узком диапазоне в течение месяца.

Резкий рост цен на нефть после атаки дронами трубопровода в Саудовской Аравии и последующий разворот с возвращением котировок к исходным значениям на фоне отсутствия нарушения сроков поставок сырой нефти потребителям и ускоренному восстановлению инфраструктуры.

Лидерами стали трендовые системы на индекс РТС (+8,2%) и на курс рубля к доллару США (+5,4%), аутсайдеры - трендовые системы на акции Газпрома (-2,2%), нефти марки Brent (-0.4%), индекс МосБиржи (-0,2%).

События, повлиявшие на результат стратегии NC3816 в сентябре 2019:

Разочарование инвесторов параметрами новой программы количественного стимулирования экономики стран еврозоны, озвученной главой ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции 12 сентября.

Непрерывная продажа госдолга США по всей длине кривой доходности до 30 лет в течение 7 последовательных торговых сессий с 5 по 13 сентября.

Наибольший вклад в положительный результат стратегии внесли трендовые системы на индекс Hang Seng (+1.1%), трендовые и контртрендовые системы на валютные пары AUD/USD (+0.4%), JPY/USD (0.4%) и CAD/USD (+0.3%%). Наибольший вклад в отрицательный результат стратегии внесли контртрендовые системы на 5-ти и 10-ти летний госдолг США (-5,6% и -4.5% соответственно), трендовые и контртрендовые системы 5-ти и 10-ти летний госдолг Германии (-3,4% и 2,6% соответственно), 10-ти летний госдолг Италии и Франции (-1% и -2,6% соответственно).

Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2018 число используемых финансовых инструментов достигло 84, бирж - 19. «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.


Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.