Сотрудники компании завершили научную работу "Согласованный уровень стационарности как оптимальная длина выборки для коинтеграции нестационарных временных рядов".

Согласованный уровень стационарности как оптимальная длина выборки для коинтеграции нестационарных временных рядов.

Орлов Ю.Н., Шляпочник Я.Л., Давидько В.А., Ивкин Н.П.

 
Аннотация
В работе введена статистика согласованного уровня стационарности временного ряда, позволяющая решить задачу о коинтеграции двух временных рядов, не являющихся в общем случае стационарными, с наибольшей достоверностью. Сформулирована методика определения нестационарного выборочного коэффициента корреляции между двумя рядами и уровня его достоверности. 
 
Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.