В портфель стратегии NC3816 добавлено 18 новых инструментов

ИК «Алго Капитал» в ноябре 2018 года добавила в свою основную стратегию количественного инвестирования NC3816 18 новых финансовых инструментов. Общее количество инструментов в портфеле стратегии NC3816 теперь составляет 84 фьючерсных контракта, обращающихся на 19 мировых торговых площадках, в том числе фондовые индексы 17 стран мира.

Математические модели, разработанные Алго Капитал, а также вычислительные мощности собственного оборудования, позволили провести все необходимые расчеты и добавить 18 новых инструментов в торговый портфель менее чем за год. Вычислительные мощности процессорного облака компании позволяют делать параллельные вычисления на исторических данных со скоростью более 1 млрд. лет в месяц. Для поиска фиксированных числовых параметров индивидуальных роботов математические модели Алго Капитал используют исторические данные фьючерсных контрактов глубиной более 10 лет.

«Расширение портфеля особенно важно сейчас, в период нестабильности на глобальных финансовых рынках, когда существенное влияние на взаимное ценообразование финансовых инструментов оказывают словесные интервенции политических лидеров и монетарных властей основных экономик мира. - комментирует директор департамента управления активами  Дмитрий Суханов. – Важнейшим фактором успешной работы инвестиционной стратегии является максимальная диверсификация торгового портфеля по различным параметрам и разработка большого числа слабо коррелируемых между собой торговых алгоритмов, имеющих высокую вероятность остаться прибыльными значительное время в процессе их присутствия в торговом портфеле». 

По итогам проведенного анализа в торговый портфель стратегии были добавлены новые фьючерсы на страновые индексы, фьючерсы на энергоносители и сельскохозяйственную продукцию, а также задействованы три новые торговые площадки – австралийская, корейская и японская биржи.

Инвестиционная компания Алго Капитал работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. 

Подробное описание и полный список инструментов стратегии NC3816

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.