В стратегии NC3816 увеличено количество роботов

Компания «Алго Капитал – количественные инвестиции»  увеличила число торговых роботов, используемых в стратегии NC3816.

Количественное инвестирование (quantitative investing) часто сравнивают с алготрейдингом или HFT, т.к. сделки также совершаются торговыми роботами. Ключевое отличие – в наукоёмком подходе. Стратегии количественного инвестирования разрабатывают учёные на основании математического анализа. Их цель – подобрать максимальное количество алгоритмов и биржевых активов, минимально коррелированных между собой.

Торговые алгоритмы  стратегий регулярно обновляются. По результатам мониторинга за три месяца «роботы», теряющих доходность, удаляются из пула. Их заменяют новые, с положительным математическим ожиданием. Процесс обновления состоит из нескольких этапов:

1. Учёные создают новые модели (торговые идеи с принципиально новой логикой).

В ходе последнего обновления учёные «Алго Капитал» создали 6 новых моделей.

2. Каждая из новых моделей тестируется на исторических данных и оптимизируется.

ИК «Алго Капитал» испытывала новые модели на исторических данных 2007-2014: каждая модель тестировалась на каждом из используемых активов с применением нескольких параметров оптимизации – всего «прогнано» 30 млн вариантовОтобрано 100 тыс. алгоритмов с положительным матожиданием.

3. Полученные на предыдущем этапе алгоритмы тестируются на исторических данных без оптимизации (без изменения алгоритмов).

Тестирование 100 тыс. отобранных алгоритмов проходило на исторических данных 2014-2016: положительные результаты показали 15 000 алгоритмов.

4. Сравнение новых алгоритмов с действующими.

Отобрано 200 алгоритмов из оставшихся 15 000 – именно столько облают минимальной корреляцией с действующим пулом стратегии NC3816.

Другими словами, «роботов», с похожими принципами работы в стратегии ещё нет. Новые алгоритмы запущены в работу с минимальной аллокацией средств. При достижении стабильных положительных результатов они войдут в основной пул стратегии. Сейчас, без учёта новых, в NC3816 работает 4330 алгоритмов.

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.