За 3 летних месяца текущего года квантовая стратегия компании заработала 30% в долларовом эквиваленте, говорится в сообщении компании.

Основной вклад в прибыль стратегии внесли фьючерсы на индексы акций, облигации и металлы. 

Основной вклад в прибыль стратегии внесли фьючерсы на индексы акций, облигации и металлы. 2-3 дневные движения индекса FTSI 100 в диапазоне +/- 1,5% позволили получить прибыль как от трендовых, так и от реверсных систем. 

Рост Hang Seng China Enterprises Index более чем на 7% за месяц принес трендовым системам в портфеле прибыль в размере 1,9%. Цены на золото демонстрировали в августе  прирост более чем 4,5%, и, несмотря на кратковременные сильные отскоки после известий о смягчении реакции США на ракетные испытания в Корее, трендовые системы заработали 1,8%. 

Наибольший убыток принесли фьючеры на нефть WTI. В результате небольших ежедневных колебаний в узком диапазоне убыток от работы как реверсных, так и трендовых систем составил 2,3%.

Стратегия доверительного управления NC3816 создана «Алго Капитал» на основе количественных методов анализа рынка в феврале 2011. Средняя годовая доходность с момента основания составляет 45,13% в долларах США. Стратегия оперирует 62 фьючерсными контрактами, обращающимися на 16 мировых биржах. 
 

Ссылка на первоисточник