Алго Капитал подвел итоги работы своих алгоритмов за лето 2017

За 3 летних месяца текущего года квантовая стратегия компании заработала 30% в долларовом эквиваленте, говорится в сообщении компании.

Основной вклад в прибыль стратегии внесли фьючерсы на индексы акций, облигации и металлы. 

Основной вклад в прибыль стратегии внесли фьючерсы на индексы акций, облигации и металлы. 2-3 дневные движения индекса FTSI 100 в диапазоне +/- 1,5% позволили получить прибыль как от трендовых, так и от реверсных систем. 

Рост Hang Seng China Enterprises Index более чем на 7% за месяц принес трендовым системам в портфеле прибыль в размере 1,9%. Цены на золото демонстрировали в августе  прирост более чем 4,5%, и, несмотря на кратковременные сильные отскоки после известий о смягчении реакции США на ракетные испытания в Корее, трендовые системы заработали 1,8%. 

Наибольший убыток принесли фьючеры на нефть WTI. В результате небольших ежедневных колебаний в узком диапазоне убыток от работы как реверсных, так и трендовых систем составил 2,3%.

Стратегия доверительного управления NC3816 создана «Алго Капитал» на основе количественных методов анализа рынка в феврале 2011. Средняя годовая доходность с момента основания составляет 45,13% в долларах США. Стратегия оперирует 62 фьючерсными контрактами, обращающимися на 16 мировых биржах. 
 

Ссылка на первоисточник

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.