Алготрейдинг и эволюция человечества: 10 миллиардов лет в лабораторных условиях

Занимаясь пять лет алготрейдингом, ученые-математики нашей инвестиционной группы обнаружили огромное сходство при выборе торговых роботов с процессами эволюции в природе. В чем же суть и основные принципы, на которых базируется алготрейдинг? Естественно, это не поиск единственного робота-гуру, который угадывает будущее, как многие считают. Основной принцип алготрейдинга - это системный отбор роботов из множества их разновидностей с использованием закона больших чисел. На этом же самом основана и эволюция всего человечества.

Давайте вспомним (при одном, конечно, предположении, что теория Дарвина верна), как появился современный человек: это был путь бесконечного множества случайных мутаций разных видов живых существ в течение миллиардов лет. Эволюция слепа, так как природа не знает, кто получится в результате многочисленных скрещиваний, и единственное условие этого непрерывного процесса - выжившие существа становятся материалом для следующих, более соответствующим окружающим условиям, можно сказать, идеальным для определенного отрезка времени разновидностям.

Здесь следует ввести понятие целевой функции эволюции: упрощенно - это большая выживаемость и приспособляемость следующих поколений.

Целевой функцией успешного трейдера или эффективного робота является его стабильная прибыльность (или часто используется математическая величина - коэффициент Шарпа, отношение на некоем периоде прибыли трейдера к ее волатильности). Любая инвестиционная фирма или банк с целью повышении эффективности работы ведет постоянный поиск прибыльных трейдеров и отсев убыточных. При этом эффективность или целевая функция определяется прибылью, показанной за период работы.

Допустим, у нас в фирме есть 100 работников, которые совершают операции с ценными бумагами и контрактами. Конечно, такое количество ручных трейдеров в штате может позволить себе только очень большой банк – нужен большой офис, повышаются затраты на зарплату, соцпакеты и т.д. Так, у нас есть 10-20 лет, а в среднем может быть всего 5, в течение которых мы наблюдаем за их результатами. Из-за увольнений, смены работы, пенсии и других причин период наблюдения за отдельным трейдером в конкретно взятой фирме слишком мал.

И если мы имеем для 100 трейдеров по 5 лет для каждого, получается всего - 500 лет в сумме наблюдений. Еще раз напомню, что этот период подходит только для очень большого банка, а для маленькой фирмы времени на отбор лучших остается еще меньше.

Использование численного подхода в торговле хоть и является чрезвычайно сложным технологическим процессом, однако несет в себе много преимуществ по сравнению с наблюдениями в реальном времени за ручными трейдерами – обычными людьми - в течение короткого времени.

Во-первых, используется довольно длинный промежуток времени в прошлом, на котором сравнивается прибыльность той или иной модели (этот промежуток времени в науке называется in sample). Во-вторых, успешно выбранные роботы (особи) на периоде in sample далее прогоняются на другом промежутке в прошлом, приближенном к настоящему. Этот промежуток называется out of sample.

Количество сравниваемых экземпляров доходит до 10 миллиардов в год (сравните с 500 наблюдений при стандартном подходе). Весь процесс отбора, хоть и отпугивает огромными числами, на самом деле полностью автоматизирован.

Таким образом, при исследованиях автоматических торговых моделей или при производстве торговых роботов небольшая фирма способна произвести до 10 миллиардов лет симуляций за один год на компьютерном кластере (это 3,4 тыс. процессоров, объединенных в один большой компьютер). Понятно, что из 10 миллиардов комбинаций, проверенных в разных рыночных условиях, гораздо больше возможностей найти прибыльные системы, чем из 500. При этом нужно учитывать, что невозможно зачастую узнать историю прибыльности ручного трейдера в прошлом.

Опять же, применяя аналогию с эволюцией, получается, что природе нужно вместо миллиардов лет всего за 500 лет создать идеальное существо. Понятно, что это слишком маленький срок. И только представьте, насколько более мощным с точки зрения эволюции и длины периода наблюдений является численный подход при выборе эффективных трейдеров. Это и есть основное преимущество торговых роботов: ускоренный эволюционный отбор по заданным параметрам, и руководит им человек.

Источник

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.