Крупнейшие хедж-фонды мира по версии Institutional Investor

Рейтинг, ежегодно составляемый изданием Institutional Investor’s Alpha, охватывает сотню крупнейших хедж-фондов мира по величине активов. В то время как общая сумма активов хедж-фондов снизилась по сравнению с 2016 годом, несколько фондов, применяющих количественный (квантовый) подход к инвестированию, поднялись на несколько позиций в рейтинге, а часть из них даже увеличила активы на несколько десятков процентов.

Пять из шести лидеров рейтинга полностью или частично перешли на количественные методы принятия торговых решений, и все они увеличили активы за прошлый год. Лидер рейтинга – фонд Bridgewater, активы фонда за прошлый год  выросли на 17% и составляют на начало 2017 года $122,3 млрд. Всего под управлением фонда более $160 млрд.

Вторую строчку рейтинга занимает фонд AQR Capital Management. Аббревиатура AQR (Applied Quantitative Research) расшифровывается как «прикладные количественные исследования».  Активы фонда – $69,7 млрд выросли на 48% в годовом исчислении. Под управление квантового фонда AQR находятся $187,6 млрд (данные на конец марта 2017 года).

Renaissance Technologies – ветеран на рынке количественного инвестирования – поднялся с двенадцатой на четвертую строчку рейтинга. В активах компании $42 млрд, что на 42% превышает показатель прошлого года. Частично рост активов объясняется высокой доходностью инвестиций RenTech. Фонд, инвестирующий в рынок акций (Renaissance Institutional Equities Fund), заработал 20,6% в прошлом году. Фонд, использующий диверсифицированные стратегии с разными инструментами (Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund), вырос на 10,6%. По итогам 2016 года Джим Саймонс, основатель  и председатель совета директоров Renaissance Technologies, включен список богатейших менеджеров хедж-фондов с доходом в $1,6 млрд.

Еще один квантовый фонд, поднявшийся сразу на 6 позиций – принадлежит американской компании Two Sigma, основатели которой познакомились в легендарном квантовом хедж-фонде Дэвида Шоу (D.E. Shaw). Активы компании выросли на 28% с прошлого года и составляют $38,97 млрд.

Сумма активов всех хедж-фондов рейтинга оценивается в $1,65 трлн, что на 0.6% меньше, чем в прошлом году. Снижение незначительное, однако это первый прецедент за последние несколько лет, отражающий проблемы всей индустрии. Согласно данным аналитической группы Hedge Fund Research, в 2016 году инвесторы вывели из хедж-фондов $70 млрд.

Rank

Firm/ Fund

Location

Firm/ Fund capital ($ millions)

2017

2016

2017

2016

1

1

Bridgewater Associates

Westport, CT, United States

122,282

104,243

2

3

AQR Capital Mgmt

Greenwich, CT, United States

69,679

47,200

3

2

J.P. Morgan Asset Mgmt

New York, NY, United States

45,000

50,000

4

12

Renaissance Technologies

New York, NY, United States

42,000

29,500

5

11

Two Sigma

New York, NY, United States

38,972

30,554

6

7

D.E. Shaw & Co.

New York, NY, United States

34,708

33,101

7

5

Millennium Mgmt

New York, NY, United States

34,160

34,000

8

9

Man Group

London, United Kingdom

33,900

31,800

9

4

Och-Ziff Capital Mgmt Group

New York, NY, United States

33,500

44,600

10

6

Winton Capital Mgmt

London, United Kingdom

32,016

33,762

11

17

Elliott Mgmt Corp.

New York, NY, United States

31,300

26,467

12

14

Baupost Group

Boston, MA, United States

30,300

28,500

13

15

Adage Capital Mgmt

Boston, MA, United States

27,700

27,470

14

8

Viking Global Investors

Greenwich, CT, United States

27,200

33,074

15

10

BlackRock

New York, NY, United States

26,968

31,051

16

18

Davidson Kempner Capital Mgmt

New York, NY, United States

26,458

25,258

17

19

Citadel

Chicago, IL, United States

26,243

24,970

18

22

Marshall Wace

London, United Kingdom

26,000

22,779

19

13

Lone Pine Capital

Greenwich, CT, United States

25,200

29,000

20

16

Credit Suisse Asset Mgmt

New York, NY, United States

25,100

27,200

21

27

Farallon Capital Mgmt

San Francisco, CA, United States

22,100

18,900

22

21

GAM

London, United Kingdom

19,821

23,100

23

26

King Street Capital Mgmt

New York, NY, United States

18,900

19,600

24

24

Platinum Asset Mgmt

Sydney, Australia

18,300

20,000

25

24

Hillhouse Capital Group

Beijing, China

17,800

20,000

Материал подготовлен при поддержке компании «Алго Капитал»

Первоисточник - портал Institutional Investor

Перевод опубликован на Financial One

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.