Профессиональные управляющие с Wall Street в поисках связующего звяна между человеком и машиной. Они надеются получить наилучшие результаты с помощью лучших инструментов фундаментального и количественного подхода.
Пол Чемберс (учёная степень в области физики) имеет такой профессиональный опыт, который, по мнению многих, представляет собой будущее Уолл-стрит. И пока традиционные портфельные менеджеры при виде кого-то вроде Чемберса могут опасаться за свое будущее, реальность недалека от истины.
Для Чемберса, который возглавляет количественные инвестиции и исследования в хедж-фонде Man GLG ( $26,7 млрд), главная задача состоит в том, чтобы объединить две стороны - человека и машину. На этом пути Чемберс и Man GLG не одиноки. Весь Уолл-стрит: от квантовых фондов, таких как D.E. Shaw до традиционных фундаментальных фондов вроде Philippe Laffont's Coatue, пытается найти "золотую середину" между человеком и машиной.
Это происходит из-за появившегося в последние годы осознания, что совокупность этих подходов и взаимное обучение принесёт выгоду всем. Такая стратегия, которую обычно называют "квант-ментальной", в последние годы набирает популярность, и фонды, использующие разные подходы, направляют свои усилия в развитие этого направления
Менеджеры с традиционным подходом вынуждены использовать передовые технологии, такие как машинное обучение и искусственный интеллект, чтобы успевать переварить бесконечный объём информации и данных, которые сегодня доступны на Уолл-стрит. В то же время, мартовский обвал рынков, вызванный пандемией коронавируса, стал отличным уроком для квантовых фондов, продемонстрировав необходимость диверсификации алгоритмических моделей.
Полная версия: https://algocapital.ru/analytics/kak-krupnye-khedzh-fondy-ispolzuyut-kombinatsiyu-kolichestvennogo-i-fundamentalnogo-podkhoda-v-torgo/