Математически выверенная прибыль

Искусственный интеллект, о котором сейчас говорят практически во всех сферах бизнеса, пришел и финансовую индустрию. Сегодня большинство крупных международных инвестиционных фондов имеют собственное квант-подразделение и используют математические методы, предиктивный анализ и элементы машинного обучения в торговле на рынке. Люди, которые разрабатывают такие торговые системы, называются квантами, а метод их работы – количественным инвестированием. Международные финансовые СМИ называют квантов королями Уолл Стрит. Искусственный интеллект и машинное обучение на биржах — революция, которая уже произошла. В России по такой модели работает инвестиционная компания ООО «Алго Капитал».

Количественное инвестирование получило своё развитие в 70-х годах прошлого века. В 1960-х гг. Эдвард Торп — американский профессор математики MIT — нашёл нестандартное применение своим знаниям. Используя статистику и теорию вероятности, он смог добиться преимущества в блек-джеке. Успехи Торпа заставили все казино запретить ему вход и даже изменить правила игры. Торп использовал накопленный опыт для написания первых алгоритмов для торговли на бирже и создал первый фонд количественного инвестирования. За 18 лет он превратил USD 1.4 млн в USD 273 млн, лишь однажды получив убыток — квартальный. Сегодня трудно найти хотя бы один крупный западный банк, инвестиционную компанию или хедж фонд, который не использовал бы методы количественного анализа рынка. JP Morgan, Bridgewater, Well Fargo, BlackRock, AQR, Two Sigma — все они полностью или частично управляются квантами.

В нашей стране стратегию, построенную на подобных методах анализа, впервые запустили на Московской Бирже (МБ) в 2010-м: для российского рынка ее разработали кванты компании «Алго Капитал». Стратегия «Энергия» сегодня занимает первое место рэнкинга МБ в списке агрессивных стратегий среди профессиональных управляющих. Следующей разработкой компании стала стратегия, работающая на высоколиквидных международных рынках. Запущенная семь лет назад, стратегия NC3816 изначально оперировала 24 финансовыми инструментами и работала на семи международных биржах. Сегодня в ее активе — 62 фьючерсных контракта на16 мировых площадках. По итогам 2017 года ее результаты для инвесторов составили 39% в долларах США после вычета комиссий. А за первые два месяца 2018-го, когда крупнейшие международные фонды теряли десятки миллиардов долларов из-за обвала рынков, NC3816 заработала 22,62% в долларах США.

Работа стратегии NC3816 построена на чистой математике. Точнее, высшей математике: сегодня в штате компании 8 квантов. Они разрабатывают торговые модели, которые строятся на анализе исторических данных за последние несколько десятков лет. Проанализировав поведение рынков за весьма продолжительный период времени, можно выстроить алгоритмы и с их помощью попытаться спрогнозировать вероятность изменения цены того или иного инструмента. Так во время последних президентских выборов в США стратегия, проанализировав поведение во время прошлых выборов в 2008 и 2012 гг, заработала 8,4% всего за одну торговую сессию в ночь с 8 на 9 ноября 2016 года.

Сегодня в основной стратегии «Алго Капитал» более 5000 роботов, которые исполняют 100% заявок на биржах. Стратегия доступна только квалифицированным инвесторам, минимальная сумма инвестирования начинается от 6 млн рублей. Торговые модели «Алго Капитал» обновляются каждые три месяца в зависимости от результата – удаляются те, что теряют доходность, и добавляются новые, с положительным матожиданием прибыли. В итоге инвестиции компании укладываются в статистически прогнозируемый доход + 80%, а максимальная ожидаемая просадка — 30%.

Результаты работы компании и ее стратегий высоко оценены мировым сообществом: международная база данных инвестиционных фондов BarclayHedge включила NC3816 в топ-3 мирового рейтинга в категории краткосрочных, до одного года, инвестиционных стратегий и в топ-10 рейтинга в категории алгоритмических торговых систем. Всего в списке Barclay Hedge представлено более 500 инвестиционных стратегий, которые ранжируются по доходности (NET). А в декабре 2017-го Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило рейтинг надежности «Алго Капитал» на уровне «АА-» со стабильным прогнозом. 

В ближайшее время «Алго Капитал» планирует увеличить как количество своих роботов, так и расширить список бирж и торгуемых активов, добавив к уже имеющимся 62 фьючерсам новые инструменты. И – продолжить вытеснять с биржевых площадок живых людей: математическая формула чаще оказывается надежнее, точнее, устойчивее и, как показывает практика, в большинстве случаев еще и прибыльнее.

Ссылка на первоисточник

Все новости
Предыдущая новость Следующая новость
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.