Накопительная стратегия инвестирования: доверительное управление от «Алго Капитал»
Алгоритмическая стратегия «Накопительная» основана на количественных методах инвестирования. «Накопительная» относится к высокодоходным и высокорисковым инвестиционным продуктам. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях на российском фондовом, валютном и товарном рынках за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи. Стратегия рассчитана на срок инвестиций 2-5 лет.
Возможно открытие счета онлайн с помощью учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).
Результаты доверительного управления
|
Доходность за 12 месяцев (сентябрь 2020 – август 2021) |
Доходность за последний месяц (август 2021) |
Доходность с момента основания, в годовых |
Коэффициент Шарпа |
|
-10,02% |
0,77% |
49,24 |
1,16 |
Доходность стратегии за весь период
| год | дох-ть за год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 2021 |
-38,03% |
-8,39% |
-1,61% |
-7,86% |
-9,01% |
-7,37% |
-3,06% |
-9,34% |
0,77% | ||||
| 2020 |
98,57% |
9,07% |
12,71% | 19,72% |
4,28% |
-1,58% |
0,21% |
-6,40% |
-3,47% |
14,34% |
15,70% |
4,62% |
4,91% |
|
2019 |
46,26% |
7,59% |
7,66% | -1,43% |
7,99% |
1,85% | 10,32% | -15,25% | 1,53% | 10,71% | 0,50% | -7,89% | 19,73% |
| 2018 |
182,77% |
25,64% | 32,64% | -8,59% | 43,71% | -11,42% | 4,92% | 5,53% | 7,94% |
21,95% |
-5,70% |
31,41% | -19,27% |
| 2017 | 27,39% | -5,51% | 5,25% | 0,01% | 9,14% | 18,68% | 1,75% | 8,36% | -4,51% | -6,06% | 0,00% | 10,21% | -9,28% |
Инвестиционная стратегия «Накопительная» является набором алгоритмов аналогичным стратегии «Энергия». Выше представлены результаты работы стратегии «Энергия» по счету доверительного управления в период с января 2017 по октябрь 2020 года. С ноября 2020 года представлены результаты стратегии "«Накопительная»" на счете доверительного управления. Расхождения с результатами "«Энергии»" обусловлены системой учета ввода и вывода активов на торговом счете стратегии в соответствии с нормами раскрытия результатов стратегий доверительного управления на сайте финансовых организаций.
Доходность стратегии представлена без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль. Сведения о вознаграждении управляющего и полное описание стандартной инвестиционной стратегии «Накопительная» доступны по ссылке. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Методология стратегии
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования в стратегию составляет 1 млн. рублей. Стратегия рассчитана на срок от 2 до 5 лет. В рамках стратегии управляющий вправе взимать комиссию за досрочный вывод активов в размере, предусмотренном договором доверительного управления:
-
При выводе активов в течение первого года с даты заключения договора, комиссия за досрочный вывод начисляется в размере 20% от стоимости переданных учредителю управления активов.
-
При выводе активов в срок от одного года до двух лет с даты заключения договора, комиссия за досрочный вывод начисляется в размере 10% от стоимости переданных учредителю управления активов.
-
По истечении двух лет с даты заключения договора, комиссия за досрочный вывод переданных Активов Учредителя управления не начисляется.
Полная информация о вознаграждении управляющего, сроках и условиях инвестирования в стратегию «Накопительная».
| Стратегия использует 14 фьючерсных контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской Биржи. | |||
|
Фьючерсы на индексы и акции |
Мин. аллокация |
Макс. аллокация |
|
|
RTS |
Индекс РТС |
0% |
80% |
|
MIX |
Индекс МосБиржи |
0% |
15% |
|
GAZR |
Газпром |
0% |
15% |
|
LKOH |
Лукойл |
0% |
15% |
|
ROSN |
Роснефть |
0% |
15% |
|
SBRF |
Сбербанк АО |
0% |
25% |
|
SBPR |
Сбербанк АП |
0% |
15% |
|
VTBR |
ВТБ |
0% |
15% |
|
Фьючерсы на валюту |
|||
|
Si |
Курс доллар США - российский рубль |
0% |
80% |
|
ED |
Курс евро - доллар США | 0% | 15% |
|
Eu |
Курс евро-российский рубль |
0% |
15% |
|
Товарные фьючерсы |
|||
|
BR |
Нефть Brent |
0% |
25% |
|
Gold |
Золото | 0% | 15% |
| SILV |
Серебро |
0% | 15% |
№3 в категории «Алгоритмические торговые системы»;
№4 в категории «Краткосрочные инвестиционные стратегии»;
№5 в категории «Управляющие СТА с объёмом средств под управлением более 10 млн долларов».
По итогам 1-го квартала 2018 года стратегия количественного инвестирования NC3816 вошла в топ 20 международного рейтинга Barclay Hedge - «Barclay Managed Funds Report».
В категории «Трейдеры с диверсифицированным портфелем» стратегия вошла в топ-15 по доходности первого квартала в 2018 году.
Результат стратегии NC3816 по итогам квартала текущего года составил 13,95% в долларах США после вычета комиссий.
Рублёвая стратегия «Алго Капитал» занимает лидирующие позиции в списке агрессивных стратегий управления активами Рэнкинга управляющих Московской Биржи. Стратегия «Энергия» – частный случай концепции количественного инвестирования на примере рынка фьючерсов одной страны. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи.
"Рэнкинг управляющих" – это оптимизированное технологическое решение с публичным трек рекордом стратегий управляющих активами на фондовом/срочном/валютном рынках Группы "Московская биржа". Основная идея "Рэнкинга управляющих" публикация прозрачных результатов управления активами для потенциальных инвесторов.
По итогам 2017 года стратегия NC3816 вошла в топ-10 рейтинга Barclay Hedge. Стратегия вошла в топ-3 мирового рейтинга в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в топ-10 рейтинга в категории алгоритмических торговых систем по версии ведущей мировой базы данных инвестиционных фондов. Стратегия компании NC3816, использует технологию обработки больших объемов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта.
Подтверждение уровня рейтинга обусловлено продолжительной успешной работой Компании на рынке и наличием стабильной команды с соответствующим профессиональным опытом. Компания продолжает усиливать свои компетенции в рамках разработки и совершенствования информационных систем, в частности, в рамках года был существенно расширен штат IT-специалистов.
Отмечается позитивная динамика оборотов Компании год к году и стабильная клиентская база. Уровень организации системы риск-менеджмента и качества бизнес-процессов оценивается как адекватный масштабам и специфике деятельности.
Премия отмечает наиболее значимые достижения в области инвестиций конкретных компаний, продвигая лучшую инвестиционную практику и повышая стандарты работы на рынках капитала. Стратегии количественного инвестирования «Алго Капитал» заняли третье место в номинации «Лучший инвестиционный продукт 2016» премии INVESTOR AWARDS 2017.
В номинации компания представила две стратегии: основную стратегию NC3816, работающую на 16 мировых биржах и экспериментальную стратегию Энергия, работающую на срочном рынке Московской Биржи. Награждение победителей состоялось 20 апреля 2017 года в рамках VIII Ежегодного Форума «Инвестиции в России». Организатором выступил профессиональный журнал «Рынок ценных бумаг».
12.02.2016 «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг надёжности на уровне «АА-» по национальной шкале. Рейтинг надежности впервые был присвоен Компании 07.12.2011 г. на уровне «А+», 12.12.2012 г. был повышен до уровня «АА-», далее подтверждался.
Агентство позитивно оценивает рост активов и совокупных оборотов Компании, а также существенный прирост прибыли по итогам III квартала 2015 года. Агентство отмечает значительный опыт работы Компании на фондовом рынке, где она входит в первую двадцатку списка лидеров рынка фьючерсов и опционов по объему сделок на Московской бирже. Рейтинговая оценка также учитывает принадлежность Компании к международной инвестиционной группе, высокий уровень риск-менеджмента и автоматизации бизнес-процессов, адекватные масштабам и характеру деятельности Компании.
Непрерывное присутствие в ТОР-30 лидеров российского рынка фьючерсов и опционов по объему совершенных сделок, 16 место в рейтинге по итогам августа. (FORTS).
23-е место среди лидеров российского рынка фьючерсов и опционов по объему совершенных сделок за февраль. (FORTS)
Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.
Примерные доходы/расходы клиента: Примерные среднемесячные доходы превышают примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления.