Накопительная стратегия инвестирования: доверительное управление от «Алго Капитал»
Алгоритмическая стратегия «Накопительная» основана на количественных методах инвестирования. «Накопительная» относится к высокодоходным и высокорисковым инвестиционным продуктам. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях на российском фондовом, валютном и товарном рынках за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи. Стратегия рассчитана на срок инвестиций 2-5 лет.
Возможно открытие счета онлайн с помощью учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).


Результаты доверительного управления
Доходность стратегии
Доходность за 12 месяцев (июнь 2021 – май 2022) |
Доходность за последний месяц (май 2022) |
Доходность с момента основания, в годовых |
Коэффициент Шарпа |
55.71% | 16.68% | 56.72% | 1.36 |
Доходность за 12 месяцев (июнь 2021 – май 2022) | 55.71% |
Доходность за последний месяц (май 2022) | 16.68% |
Доходность с момента основания, в годовых | 56.72% |
Коэффициент Шарпа | 1.36 |
Доходность стратегии за весь период
год | дох-ть за год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
2022 | 61.97% | 6.29% | 25.94% | 0.00% | 3.69% | 16.68% | |||||||
2021 | -32.72% | -8.39% | -1.61% | -7.86% | -9.01% | -7.37% | -3.06% | -9.34% | 0.77% | 8.79% | 15.45% | -7.01% | -7.05% |
2020 | 98.57% | 9.07% | 12.71% | 19.72% | 4.28% | -1.58% | 0.21% | -6.40% | -3.47% | 14.34% | 15.70% | 4.62% | 4.91% |
2019 | 46.26% | 7.59% | 7.66% | -1.43% | 7.99% | 1.85% | 10.32% | -15.25% | 1.53% | 10.71% | 0.50% | -7.89% | 19.73% |
2018 | 182.77% | 25.64% | 32.64% | -8.59% | 43.71% | -11.42% | 4.92% | 5.53% | 7.94% | 21.95% | -5.70% | 31.41% | -19.27% |
2017 | 27.39% | -5.51% | 5.25% | 0.01% | 9.14% | 18.68% | 1.75% | 8.36% | -4.51% | -6.06% | 0.00% | 10.21% | -9.28% |
Год | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Доходность за год | 61.97% | -32.72% | 98.57% | 46.26% | 182.77% | 27.39% |
Янв | 6.29% | -8.39% | 9.07% | 7.59% | 25.64% | -5.51% |
Фев | 25.94% | -1.61% | 12.71% | 7.66% | 32.64% | 5.25% |
Мар | 0.00% | -7.86% | 19.72% | -1.43% | -8.59% | 0.01% |
Апр | 3.69% | -9.01% | 4.28% | 7.99% | 43.71% | 9.14% |
Май | 16.68% | -7.37% | -1.58% | 1.85% | -11.42% | 18.68% |
Июн | -3.06% | 0.21% | 10.32% | 4.92% | 1.75% | |
Июл | -9.34% | -6.40% | -15.25% | 5.53% | 8.36% | |
Авг | 0.77% | -3.47% | 1.53% | 7.94% | -4.51% | |
Сент | 8.79% | 14.34% | 10.71% | 21.95% | -6.06% | |
Окт | 15.45% | 15.70% | 0.50% | -5.70% | 0.00% | |
Ноя | -7.01% | 4.62% | -7.89% | 31.41% | 10.21% | |
Дек | -7.05% | 4.91% | 19.73% | -19.27% | -9.28% |
Инвестиционная стратегия «Накопительная» является набором алгоритмов аналогичным стратегии «Энергия». Выше представлены результаты работы стратегии «Энергия» по счету доверительного управления в период с января 2017 по октябрь 2020 года. С ноября 2020 года представлены результаты стратегии "«Накопительная»" на счете доверительного управления. Расхождения с результатами "«Энергии»" обусловлены системой учета ввода и вывода активов на торговом счете стратегии в соответствии с нормами раскрытия результатов стратегий доверительного управления на сайте финансовых организаций.
Доходность стратегии представлена без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль. Сведения о вознаграждении управляющего и полное описание стандартной инвестиционной стратегии «Накопительная» доступны по ссылке. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.

Методология стратегии
Стратегия использует 14 фьючерсных контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской Биржи. | |||
Фьючерсы на индексы и акции |
Мин. аллокация |
Макс. аллокация |
|
RTS |
Индекс РТС |
0% |
80% |
MIX |
Индекс МосБиржи |
0% |
15% |
GAZR |
Газпром |
0% |
15% |
LKOH |
Лукойл |
0% |
15% |
ROSN |
Роснефть |
0% |
15% |
SBRF |
Сбербанк АО |
0% |
25% |
SBPR |
Сбербанк АП |
0% |
15% |
VTBR |
ВТБ |
0% |
15% |
Фьючерсы на валюту |
|||
Si |
Курс доллар США - российский рубль |
0% |
80% |
ED |
Курс евро - доллар США | 0% | 15% |
Eu |
Курс евро-российский рубль |
0% |
15% |
Товарные фьючерсы |
|||
BR |
Нефть Brent |
0% |
25% |
Gold |
Золото | 0% | 15% |
SILV |
Серебро |
0% | 15% |
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования в стратегию составляет 1 млн. рублей. Стратегия рассчитана на срок от 2 до 5 лет. В рамках стратегии управляющий вправе взимать комиссию за досрочный вывод активов в размере, предусмотренном договором доверительного управления:
-
При выводе активов в течение первого года с даты заключения договора, комиссия за досрочный вывод начисляется в размере 20% от стоимости переданных учредителю управления активов.
-
При выводе активов в срок от одного года до двух лет с даты заключения договора, комиссия за досрочный вывод начисляется в размере 10% от стоимости переданных учредителю управления активов.
-
По истечении двух лет с даты заключения договора, комиссия за досрочный вывод переданных Активов Учредителя управления не начисляется.
Полная информация о вознаграждении управляющего, сроках и условиях инвестирования в стратегию «Накопительная».
Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.
Среднемесячные доходы/расходы клиента, физического лица за последние 12 месяцев:
Абсолютная разница между среднемесячными доходами и среднемесячными расходами не менее абсолютной величины допустимого риска стандартного инвестиционного профиля за период времени, равный инвестиционному горизонту, деленной на количество месяцев инвестиционного горизонта.