Накопительная стратегия инвестирования: доверительное управление от «Алго Капитал»
Алгоритмическая стратегия «Накопительная» основана на количественных методах инвестирования. «Накопительная» относится к высокодоходным и высокорисковым инвестиционным продуктам. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях на российском фондовом, валютном и товарном рынках за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи. Стратегия рассчитана на срок инвестиций 2-5 лет.
Возможно открытие счета онлайн с помощью учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).
Результаты доверительного управления
Доходность стратегии
|
Доходность за 12 месяцев (январь 2021 – декабрь 2021) |
Доходность за последний месяц (декабрь 2021) |
Доходность с момента основания, в годовых |
Коэффициент Шарпа |
| -32.72% | -7.05% | 47.71% | 1.14 |
| Доходность за 12 месяцев (январь 2021 – декабрь 2021) | -32.72% |
| Доходность за последний месяц (декабрь 2021) | -7.05% |
| Доходность с момента основания, в годовых | 47.71% |
| Коэффициент Шарпа | 1.14 |
Доходность стратегии за весь период
| год | дох-ть за год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 2021 | -32.72% | -8.39% | -1.61% | -7.86% | -9.01% | -7.37% | -3.06% | -9.34% | 0.77% | 8.79% | 15.45% | -7.01% | -7.05% |
| 2020 | 98.57% | 9.07% | 12.71% | 19.72% | 4.28% | -1.58% | 0.21% | -6.40% | -3.47% | 14.34% | 15.70% | 4.62% | 4.91% |
| 2019 | 46.26% | 7.59% | 7.66% | -1.43% | 7.99% | 1.85% | 10.32% | -15.25% | 1.53% | 10.71% | 0.50% | -7.89% | 19.73% |
| 2018 | 182.77% | 25.64% | 32.64% | -8.59% | 43.71% | -11.42% | 4.92% | 5.53% | 7.94% | 21.95% | -5.70% | 31.41% | -19.27% |
| 2017 | 27.39% | -5.51% | 5.25% | 0.01% | 9.14% | 18.68% | 1.75% | 8.36% | -4.51% | -6.06% | 0.00% | 10.21% | -9.28% |
| Год | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Доходность за год | 0.00% | -32.72% | 98.57% | 46.26% | 182.77% | 27.39% |
| Янв | -8.39% | 9.07% | 7.59% | 25.64% | -5.51% | |
| Фев | -1.61% | 12.71% | 7.66% | 32.64% | 5.25% | |
| Мар | -7.86% | 19.72% | -1.43% | -8.59% | 0.01% | |
| Апр | -9.01% | 4.28% | 7.99% | 43.71% | 9.14% | |
| Май | -7.37% | -1.58% | 1.85% | -11.42% | 18.68% | |
| Июн | -3.06% | 0.21% | 10.32% | 4.92% | 1.75% | |
| Июл | -9.34% | -6.40% | -15.25% | 5.53% | 8.36% | |
| Авг | 0.77% | -3.47% | 1.53% | 7.94% | -4.51% | |
| Сент | 8.79% | 14.34% | 10.71% | 21.95% | -6.06% | |
| Окт | 15.45% | 15.70% | 0.50% | -5.70% | 0.00% | |
| Ноя | -7.01% | 4.62% | -7.89% | 31.41% | 10.21% | |
| Дек | -7.05% | 4.91% | 19.73% | -19.27% | -9.28% |
Инвестиционная стратегия «Накопительная» является набором алгоритмов аналогичным стратегии «Энергия». Выше представлены результаты работы стратегии «Энергия» по счету доверительного управления в период с января 2017 по октябрь 2020 года. С ноября 2020 года представлены результаты стратегии "«Накопительная»" на счете доверительного управления. Расхождения с результатами "«Энергии»" обусловлены системой учета ввода и вывода активов на торговом счете стратегии в соответствии с нормами раскрытия результатов стратегий доверительного управления на сайте финансовых организаций.
Доходность стратегии представлена без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль. Сведения о вознаграждении управляющего и полное описание стандартной инвестиционной стратегии «Накопительная» доступны по ссылке. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Методология стратегии
| Стратегия использует 14 фьючерсных контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской Биржи. | |||
|
Фьючерсы на индексы и акции |
Мин. аллокация |
Макс. аллокация |
|
|
RTS |
Индекс РТС |
0% |
80% |
|
MIX |
Индекс МосБиржи |
0% |
15% |
|
GAZR |
Газпром |
0% |
15% |
|
LKOH |
Лукойл |
0% |
15% |
|
ROSN |
Роснефть |
0% |
15% |
|
SBRF |
Сбербанк АО |
0% |
25% |
|
SBPR |
Сбербанк АП |
0% |
15% |
|
VTBR |
ВТБ |
0% |
15% |
|
Фьючерсы на валюту |
|||
|
Si |
Курс доллар США - российский рубль |
0% |
80% |
|
ED |
Курс евро - доллар США | 0% | 15% |
|
Eu |
Курс евро-российский рубль |
0% |
15% |
|
Товарные фьючерсы |
|||
|
BR |
Нефть Brent |
0% |
25% |
|
Gold |
Золото | 0% | 15% |
| SILV |
Серебро |
0% | 15% |
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования в стратегию составляет 1 млн. рублей. Стратегия рассчитана на срок от 2 до 5 лет. В рамках стратегии управляющий вправе взимать комиссию за досрочный вывод активов в размере, предусмотренном договором доверительного управления:
-
При выводе активов в течение первого года с даты заключения договора, комиссия за досрочный вывод начисляется в размере 20% от стоимости переданных учредителю управления активов.
-
При выводе активов в срок от одного года до двух лет с даты заключения договора, комиссия за досрочный вывод начисляется в размере 10% от стоимости переданных учредителю управления активов.
-
По истечении двух лет с даты заключения договора, комиссия за досрочный вывод переданных Активов Учредителя управления не начисляется.
Полная информация о вознаграждении управляющего, сроках и условиях инвестирования в стратегию «Накопительная».
По итогам августа 2021 года стратегия «Энергия» вошла в топ 10 рейтинга доходности торговых систем Barclay Hedge в категории трейдеры на Финансовом и рынке драгоценных металлов с объёмом средств под управлением до $10 млн.
Доходность стратегии «Энергия» в августе составила +0,64%, средняя доходность стратегии с января 2017 года составляет +50,37% годовых. Инструменты стратегии: фьючерсы на Московской бирже на различные классы активов: фондовые индексы и акции, товарные фьючерсы, фьючерсы на валюту и т.д. Результаты подтверждены международным аудитом.
Barclay Hedge – международная база данных инвестиционных фондов. Ресурс специализируется на составлении и публикации рейтингов эффективности работы институциональных инвесторов по всему миру, основан в 1985 году.
№3 в категории «Алгоритмические торговые системы»;
№4 в категории «Краткосрочные инвестиционные стратегии»;
№5 в категории «Управляющие СТА с объёмом средств под управлением более 10 млн долларов».
По итогам 1-го квартала 2018 года стратегия количественного инвестирования NC3816 вошла в топ 20 международного рейтинга Barclay Hedge - «Barclay Managed Funds Report».
В категории «Трейдеры с диверсифицированным портфелем» стратегия вошла в топ-15 по доходности первого квартала в 2018 году.
Результат стратегии NC3816 по итогам квартала текущего года составил 13,95% в долларах США после вычета комиссий.
Рублёвая стратегия «Алго Капитал» занимает лидирующие позиции в списке агрессивных стратегий управления активами Рэнкинга управляющих Московской Биржи. Стратегия «Энергия» – частный случай концепции количественного инвестирования на примере рынка фьючерсов одной страны. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи.
"Рэнкинг управляющих" – это оптимизированное технологическое решение с публичным трек рекордом стратегий управляющих активами на фондовом/срочном/валютном рынках Группы "Московская биржа". Основная идея "Рэнкинга управляющих" публикация прозрачных результатов управления активами для потенциальных инвесторов.
По итогам 2017 года стратегия NC3816 вошла в топ-10 рейтинга Barclay Hedge. Стратегия вошла в топ-3 мирового рейтинга в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в топ-10 рейтинга в категории алгоритмических торговых систем по версии ведущей мировой базы данных инвестиционных фондов. Стратегия компании NC3816, использует технологию обработки больших объемов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта.
Подтверждение уровня рейтинга обусловлено продолжительной успешной работой Компании на рынке и наличием стабильной команды с соответствующим профессиональным опытом. Компания продолжает усиливать свои компетенции в рамках разработки и совершенствования информационных систем, в частности, в рамках года был существенно расширен штат IT-специалистов.
Отмечается позитивная динамика оборотов Компании год к году и стабильная клиентская база. Уровень организации системы риск-менеджмента и качества бизнес-процессов оценивается как адекватный масштабам и специфике деятельности.
Премия отмечает наиболее значимые достижения в области инвестиций конкретных компаний, продвигая лучшую инвестиционную практику и повышая стандарты работы на рынках капитала. Стратегии количественного инвестирования «Алго Капитал» заняли третье место в номинации «Лучший инвестиционный продукт 2016» премии INVESTOR AWARDS 2017.
В номинации компания представила две стратегии: основную стратегию NC3816, работающую на 16 мировых биржах и экспериментальную стратегию Энергия, работающую на срочном рынке Московской Биржи. Награждение победителей состоялось 20 апреля 2017 года в рамках VIII Ежегодного Форума «Инвестиции в России». Организатором выступил профессиональный журнал «Рынок ценных бумаг».
12.02.2016 «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг надёжности на уровне «АА-» по национальной шкале. Рейтинг надежности впервые был присвоен Компании 07.12.2011 г. на уровне «А+», 12.12.2012 г. был повышен до уровня «АА-», далее подтверждался.
Агентство позитивно оценивает рост активов и совокупных оборотов Компании, а также существенный прирост прибыли по итогам III квартала 2015 года. Агентство отмечает значительный опыт работы Компании на фондовом рынке, где она входит в первую двадцатку списка лидеров рынка фьючерсов и опционов по объему сделок на Московской бирже. Рейтинговая оценка также учитывает принадлежность Компании к международной инвестиционной группе, высокий уровень риск-менеджмента и автоматизации бизнес-процессов, адекватные масштабам и характеру деятельности Компании.
Непрерывное присутствие в ТОР-30 лидеров российского рынка фьючерсов и опционов по объему совершенных сделок, 16 место в рейтинге по итогам августа. (FORTS).
23-е место среди лидеров российского рынка фьючерсов и опционов по объему совершенных сделок за февраль. (FORTS)
Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.
Среднемесячные доходы/расходы клиента, физического лица за последние 12 месяцев:
Абсолютная разница между среднемесячными доходами и среднемесячными расходами не менее абсолютной величины допустимого риска стандартного инвестиционного профиля за период времени, равный инвестиционному горизонту, деленной на количество месяцев инвестиционного горизонта.