Накопительная Plus 1.0
Методология стратегии
Стратегия предполагает инвестирование части активов в активно управляемую алгоритмическую стратегию для получения абсолютной доходности вне зависимости от рыночной ситуации. Периодически 100% активов портфеля может быть аллоцировано в денежные средства в случае неопределенной рыночной ситуации. В процессе управления портфелем могут быть открыты длинные и короткие позиции с различным периодом удержания открытой позиции, временным горизонтом принятия решения об открытии позиции и различных уровнях фиксации прибыли (уровень тейк-профит) и убытка (уровень стоп-лосс) каждой индивидуальной открытой позиции. Для принятия решения об открытии индивидуальных позиций используются статистические методы оценки вероятности изменения цены фьючерса на основе фильтрации стационарного режима и шума в цене фьючерса.
Денежные средства, депонируемые в качестве гарантийного обеспечения для совершения операций с фьючерсными контрактами Московской биржи, хранятся в валюте Российской Федерации.
Принципы управления
- Ежедневная ликвидность;
- Прозрачность оценки стоимости чистых активов;
- Диверсификация по отношению к российскому фондовому рынку;
- Комбинация денежных средств и высокодоходной стратегии, нейтральной к российскому срочному рынку.
Результаты доверительного управления
Доходность стратегии
|
Доходность за 12 месяцев (январь 2021 – декабрь 2021) |
Доходность за последний месяц (декабрь 2021) |
Доходность с момента основания, в годовых |
Коэффициент Шарпа |
| -19.48% | -5.91% | -17.28% | -0.59 |
| Доходность за 12 месяцев (январь 2021 – декабрь 2021) | -19.48% |
| Доходность за последний месяц (декабрь 2021) | -5.91% |
| Доходность с момента основания, в годовых | -17.28% |
| Коэффициент Шарпа | -0.59 |
Доходность стратегии в долларах США за весь период
| год | дох-ть за год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 2021 | -19.48% | -8.84% | 2.34% | -7.42% | -6.71% | -4.43% | 1.35% | -6.91% | 1.11% | 11.00% | 19.69% | -12.30% | -5.91% |
| 2020 | 0.62% | -5.17% | 6.11% |
| Год | 2022 | 2021 | 2020 |
| Доходность за год | 0.00% | -19.48% | 0.62% |
| Янв | -8.84% | ||
| Фев | 2.34% | ||
| Мар | -7.42% | ||
| Апр | -6.71% | ||
| Май | -4.43% | ||
| Июн | 1.35% | ||
| Июл | -6.91% | ||
| Авг | 1.11% | ||
| Сент | 11.00% | ||
| Окт | 19.69% | ||
| Ноя | -12.30% | -5.17% | |
| Дек | -5.91% | 6.11% |
Источник: ООО "Алго Капитал". Доходность стратегии указана без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии - доллар США. Сведения о вознаграждении управляющего и полное описание стандартной инвестиционной стратегии «Накопительная Plus 1.0» доступны по ссылке. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Доходность стратегии в рублях
| год | дох-ть за год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 2021 | -19.31% | -6.12% | -0.06% | -5.76% | -8.35% | -5.46% | -0.33% | -5.92% | 1.71% | 9.77% | 16.04% | -7.01% | -6.78% |
| 2020 | -1.94% | -5.36% | 3.61% |
| Год | 2022 | 2021 | 2020 |
| Доходность за год | 0.00% | -19.31% | -1.94% |
| Янв | -6.12% | ||
| Фев | -0.06% | ||
| Мар | -5.76% | ||
| Апр | -8.35% | ||
| Май | -5.46% | ||
| Июн | -0.33% | ||
| Июл | -5.92% | ||
| Авг | 1.71% | ||
| Сент | 9.77% | ||
| Окт | 16.04% | ||
| Ноя | -7.01% | -5.36% | |
| Дек | -6.78% | 3.61% |
В соответствии с законодательством Российской Федерации доходность стратегии доверительного управления рассчитана в рублях.
Ниже представлены результаты работы стратегии «Энергия» по счету доверительного управления в период с января 2017 по октябрь 2020.
Исторические данные представлены с целью информирования об убытках и волатильности стратегии. Результаты работы стратегии "Энергия" подтверждены международным аудитом.
|
Фьючерсы на индексы и акции |
Мин. аллокация |
Макс. аллокация |
|
|
RTS |
Индекс РТС |
0% |
80% |
|
Фьючерсы на валюту |
|||
|
Si |
Курс доллар США - российский рубль |
0% |
80% |
По итогам августа 2021 года стратегия «Энергия» вошла в топ 10 рейтинга доходности торговых систем Barclay Hedge в категории трейдеры на Финансовом и рынке драгоценных металлов с объёмом средств под управлением до $10 млн.
Доходность стратегии «Энергия» в августе составила +0,64%, средняя доходность стратегии с января 2017 года составляет +50,37% годовых. Инструменты стратегии: фьючерсы на Московской бирже на различные классы активов: фондовые индексы и акции, товарные фьючерсы, фьючерсы на валюту и т.д. Результаты подтверждены международным аудитом.
Barclay Hedge – международная база данных инвестиционных фондов. Ресурс специализируется на составлении и публикации рейтингов эффективности работы институциональных инвесторов по всему миру, основан в 1985 году.
№3 в категории «Алгоритмические торговые системы»;
№4 в категории «Краткосрочные инвестиционные стратегии»;
№5 в категории «Управляющие СТА с объёмом средств под управлением более 10 млн долларов».
По итогам 1-го квартала 2018 года стратегия количественного инвестирования NC3816 вошла в топ 20 международного рейтинга Barclay Hedge - «Barclay Managed Funds Report».
В категории «Трейдеры с диверсифицированным портфелем» стратегия вошла в топ-15 по доходности первого квартала в 2018 году.
Результат стратегии NC3816 по итогам квартала текущего года составил 13,95% в долларах США после вычета комиссий.
Рублёвая стратегия «Алго Капитал» занимает лидирующие позиции в списке агрессивных стратегий управления активами Рэнкинга управляющих Московской Биржи. Стратегия «Энергия» – частный случай концепции количественного инвестирования на примере рынка фьючерсов одной страны. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи.
"Рэнкинг управляющих" – это оптимизированное технологическое решение с публичным трек рекордом стратегий управляющих активами на фондовом/срочном/валютном рынках Группы "Московская биржа". Основная идея "Рэнкинга управляющих" публикация прозрачных результатов управления активами для потенциальных инвесторов.
По итогам 2017 года стратегия NC3816 вошла в топ-10 рейтинга Barclay Hedge. Стратегия вошла в топ-3 мирового рейтинга в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в топ-10 рейтинга в категории алгоритмических торговых систем по версии ведущей мировой базы данных инвестиционных фондов. Стратегия компании NC3816, использует технологию обработки больших объемов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта.
Подтверждение уровня рейтинга обусловлено продолжительной успешной работой Компании на рынке и наличием стабильной команды с соответствующим профессиональным опытом. Компания продолжает усиливать свои компетенции в рамках разработки и совершенствования информационных систем, в частности, в рамках года был существенно расширен штат IT-специалистов.
Отмечается позитивная динамика оборотов Компании год к году и стабильная клиентская база. Уровень организации системы риск-менеджмента и качества бизнес-процессов оценивается как адекватный масштабам и специфике деятельности.
Премия отмечает наиболее значимые достижения в области инвестиций конкретных компаний, продвигая лучшую инвестиционную практику и повышая стандарты работы на рынках капитала. Стратегии количественного инвестирования «Алго Капитал» заняли третье место в номинации «Лучший инвестиционный продукт 2016» премии INVESTOR AWARDS 2017.
В номинации компания представила две стратегии: основную стратегию NC3816, работающую на 16 мировых биржах и экспериментальную стратегию Энергия, работающую на срочном рынке Московской Биржи. Награждение победителей состоялось 20 апреля 2017 года в рамках VIII Ежегодного Форума «Инвестиции в России». Организатором выступил профессиональный журнал «Рынок ценных бумаг».
12.02.2016 «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг надёжности на уровне «АА-» по национальной шкале. Рейтинг надежности впервые был присвоен Компании 07.12.2011 г. на уровне «А+», 12.12.2012 г. был повышен до уровня «АА-», далее подтверждался.
Агентство позитивно оценивает рост активов и совокупных оборотов Компании, а также существенный прирост прибыли по итогам III квартала 2015 года. Агентство отмечает значительный опыт работы Компании на фондовом рынке, где она входит в первую двадцатку списка лидеров рынка фьючерсов и опционов по объему сделок на Московской бирже. Рейтинговая оценка также учитывает принадлежность Компании к международной инвестиционной группе, высокий уровень риск-менеджмента и автоматизации бизнес-процессов, адекватные масштабам и характеру деятельности Компании.
Непрерывное присутствие в ТОР-30 лидеров российского рынка фьючерсов и опционов по объему совершенных сделок, 16 место в рейтинге по итогам августа. (FORTS).
23-е место среди лидеров российского рынка фьючерсов и опционов по объему совершенных сделок за февраль. (FORTS)
Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.
Среднемесячные доходы/расходы клиента, физического лица за последние 12 месяцев:
Абсолютная разница между среднемесячными доходами и среднемесячными расходами не менее абсолютной величины допустимого риска стандартного инвестиционного профиля за период времени, равный инвестиционному горизонту, деленной на количество месяцев инвестиционного горизонта.