

Стратегия предполагает инвестирование части активов в активно управляемую алгоритмическую стратегию для получения абсолютной доходности вне зависимости от рыночной ситуации. Периодически 100% активов портфеля может быть аллоцировано в денежные средства в случае неопределенной рыночной ситуации. В процессе управления портфелем могут быть открыты длинные и короткие позиции с различным периодом удержания открытой позиции, временным горизонтом принятия решения об открытии позиции и различных уровнях фиксации прибыли (уровень тейк-профит) и убытка (уровень стоп-лосс) каждой индивидуальной открытой позиции. Для принятия решения об открытии индивидуальных позиций используются статистические методы оценки вероятности изменения цены фьючерса на основе фильтрации стационарного режима и шума в цене фьючерса.
Денежные средства, депонируемые в качестве гарантийного обеспечения для совершения операций с фьючерсными контрактами Московской биржи, хранятся в валюте Российской Федерации.
Принципы управления
- Ежедневная ликвидность;
- Прозрачность оценки стоимости чистых активов;
- Диверсификация по отношению к российскому фондовому рынку;
- Комбинация денежных средств и высокодоходной стратегии, нейтральной к российскому срочному рынку.
Доходность за 12 месяцев |
Доходность за последний месяц |
Доходность с момента основания, в годовых |
Коэффициент Шарпа |
n/a |
-8,84% |
-35,87% |
-0,75 |
год | дох-ть за год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
2021 |
-8,84% |
-8,84% |
|||||||||||
2020 |
0,62% |
-5,17% |
6,11% |
Источник: ООО "Алго Капитал". Доходность стратегии указана без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии - доллар США. Сведения о вознаграждении управляющего и полное описание стандартной инвестиционной стратегии «Накопительная Plus 1.0» доступны по ссылке. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
год | дох-ть за год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
2021 |
-6,12% |
-6,12% |
|||||||||||
2020 |
-1,94% |
-5,36% |
3,61% |
В соответствии с законодательством Российской Федерации доходность стратегии доверительного управления рассчитана в рублях.
Ниже представлены результаты работы стратегии «Энергия» по счету доверительного управления в период с января 2017 по октябрь 2020.
Исторические данные представлены с целью информирования об убытках и волатильности стратегии. Результаты работы стратегии "Энергия" подтверждены международным аудитом.
Фьючерсы на индексы и акции |
Мин. аллокация |
Макс. аллокация |
|
RTS |
Индекс РТС |
0% |
80% |
Фьючерсы на валюту |
|||
Si |
Курс доллар США - российский рубль |
0% |
80% |
Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.
Примерные доходы/расходы клиента: Примерные среднемесячные доходы превышают примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления.