Стратегия предполагает инвестирование части активов в активно управляемую алгоритмическую стратегию для получения абсолютной доходности вне зависимости от рыночной ситуации. Периодически 100% активов портфеля может быть аллоцировано в денежные средства в случае неопределенной рыночной ситуации. В процессе управления портфелем могут быть открыты длинные и короткие позиции с различным периодом удержания открытой позиции, временным горизонтом принятия решения об открытии позиции и различных уровнях фиксации прибыли (уровень тейк-профит) и убытка (уровень стоп-лосс) каждой индивидуальной открытой позиции. Для принятия решения об открытии индивидуальных позиций используются статистические методы оценки вероятности изменения цены фьючерса на основе фильтрации стационарного режима и шума в цене фьючерса.
Денежные средства, депонируемые в качестве гарантийного обеспечения для совершения операций с фьючерсными контрактами Московской биржи, хранятся в валюте Российской Федерации.
Принципы управления
- Ежедневная ликвидность;
- Прозрачность оценки стоимости чистых активов;
- Диверсификация по отношению к российскому фондовому рынку;
- Комбинация денежных средств и высокодоходной стратегии, нейтральной к российскому срочному рынку.
Результаты доверительного управления
|
Доходность за 12 месяцев |
Доходность за последний месяц |
Доходность с момента основания, в годовых |
Коэффициент Шарпа |
|
n/a |
-4,43% |
-38,60% |
-0,91 |
| год | дох-ть за год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 2021 |
-23,00% |
-8,84% |
2,34% |
-7,42% |
-6,71% |
-4,43% |
|||||||
| 2020 |
0,62% |
-5,17% |
6,11% |
Источник: ООО "Алго Капитал". Доходность стратегии указана без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии - доллар США. Сведения о вознаграждении управляющего и полное описание стандартной инвестиционной стратегии «Накопительная Plus 1.0» доступны по ссылке. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
| год | дох-ть за год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 2021 |
-23,38% |
-6,12% |
-0,06% |
-5,76% |
-8,35% |
-5,46% |
|||||||
| 2020 |
-1,94% |
-5,36% |
3,61% |
В соответствии с законодательством Российской Федерации доходность стратегии доверительного управления рассчитана в рублях.
Ниже представлены результаты работы стратегии «Энергия» по счету доверительного управления в период с января 2017 по октябрь 2020.
Исторические данные представлены с целью информирования об убытках и волатильности стратегии. Результаты работы стратегии "Энергия" подтверждены международным аудитом.
|
Фьючерсы на индексы и акции |
Мин. аллокация |
Макс. аллокация |
|
|
RTS |
Индекс РТС |
0% |
80% |
|
Фьючерсы на валюту |
|||
|
Si |
Курс доллар США - российский рубль |
0% |
80% |
№3 в категории «Алгоритмические торговые системы»;
№4 в категории «Краткосрочные инвестиционные стратегии»;
№5 в категории «Управляющие СТА с объёмом средств под управлением более 10 млн долларов».
По итогам 1-го квартала 2018 года стратегия количественного инвестирования NC3816 вошла в топ 20 международного рейтинга Barclay Hedge - «Barclay Managed Funds Report».
В категории «Трейдеры с диверсифицированным портфелем» стратегия вошла в топ-15 по доходности первого квартала в 2018 году.
Результат стратегии NC3816 по итогам квартала текущего года составил 13,95% в долларах США после вычета комиссий.
Рублёвая стратегия «Алго Капитал» занимает лидирующие позиции в списке агрессивных стратегий управления активами Рэнкинга управляющих Московской Биржи. Стратегия «Энергия» – частный случай концепции количественного инвестирования на примере рынка фьючерсов одной страны. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи.
"Рэнкинг управляющих" – это оптимизированное технологическое решение с публичным трек рекордом стратегий управляющих активами на фондовом/срочном/валютном рынках Группы "Московская биржа". Основная идея "Рэнкинга управляющих" публикация прозрачных результатов управления активами для потенциальных инвесторов.
По итогам 2017 года стратегия NC3816 вошла в топ-10 рейтинга Barclay Hedge. Стратегия вошла в топ-3 мирового рейтинга в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в топ-10 рейтинга в категории алгоритмических торговых систем по версии ведущей мировой базы данных инвестиционных фондов. Стратегия компании NC3816, использует технологию обработки больших объемов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта.
Подтверждение уровня рейтинга обусловлено продолжительной успешной работой Компании на рынке и наличием стабильной команды с соответствующим профессиональным опытом. Компания продолжает усиливать свои компетенции в рамках разработки и совершенствования информационных систем, в частности, в рамках года был существенно расширен штат IT-специалистов.
Отмечается позитивная динамика оборотов Компании год к году и стабильная клиентская база. Уровень организации системы риск-менеджмента и качества бизнес-процессов оценивается как адекватный масштабам и специфике деятельности.
Премия отмечает наиболее значимые достижения в области инвестиций конкретных компаний, продвигая лучшую инвестиционную практику и повышая стандарты работы на рынках капитала. Стратегии количественного инвестирования «Алго Капитал» заняли третье место в номинации «Лучший инвестиционный продукт 2016» премии INVESTOR AWARDS 2017.
В номинации компания представила две стратегии: основную стратегию NC3816, работающую на 16 мировых биржах и экспериментальную стратегию Энергия, работающую на срочном рынке Московской Биржи. Награждение победителей состоялось 20 апреля 2017 года в рамках VIII Ежегодного Форума «Инвестиции в России». Организатором выступил профессиональный журнал «Рынок ценных бумаг».
12.02.2016 «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг надёжности на уровне «АА-» по национальной шкале. Рейтинг надежности впервые был присвоен Компании 07.12.2011 г. на уровне «А+», 12.12.2012 г. был повышен до уровня «АА-», далее подтверждался.
Агентство позитивно оценивает рост активов и совокупных оборотов Компании, а также существенный прирост прибыли по итогам III квартала 2015 года. Агентство отмечает значительный опыт работы Компании на фондовом рынке, где она входит в первую двадцатку списка лидеров рынка фьючерсов и опционов по объему сделок на Московской бирже. Рейтинговая оценка также учитывает принадлежность Компании к международной инвестиционной группе, высокий уровень риск-менеджмента и автоматизации бизнес-процессов, адекватные масштабам и характеру деятельности Компании.
Непрерывное присутствие в ТОР-30 лидеров российского рынка фьючерсов и опционов по объему совершенных сделок, 16 место в рейтинге по итогам августа. (FORTS).
23-е место среди лидеров российского рынка фьючерсов и опционов по объему совершенных сделок за февраль. (FORTS)
Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.
Примерные доходы/расходы клиента: Примерные среднемесячные доходы превышают примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления.