Инвестиционная стратегия NC3816 от Алго Капитал для квалифицированных инвесторов

Сбалансированная для ИИС

-0,63%

Доходность за последний месяц (октябрь 2019 г.)

-41,33%

Доходность за 12 месяцев (ноябрь 2018 г. – октябрь 2019 г.)

Топ 3 рейтинга
Barclay Hedge

Топ 3 мирового рейтинга Barclay Hedge в категории Краткосрочные инвестиционные стратегии по итогам 2017 года.

Топ 10 рейтинга
Barclay Hedge

Топ 10 мирового рейтинга Barclay Hedge в категории Алгоритмические торговые системы по итогам 2017 года.

Лидер рейтинга
Barclay Hedge

в категории «Алгоритмические торговые системы» по итогам ноября.

Лидер рейтинга
Barclay Hedge

в категории «Трейдеры с диверсифицированным портфелем» по итогам ноября.

Топ 20 рейтинга
Barclay Managed Funds Report

Топ 20 международного рейтинга Barclay Hedge - «Barclay Managed Funds Report» по итогам I квартала 2018 года.

Стратегия NC3816 в топ 10 рейтинга Barclay Hedge по итогам февраля 2019 г.

По итогам февраля 2019 NC3816 входит в топ 10 рейтинга Barclay Hedge в категории «Краткосрочные инвестиционные стратегии». Результат стратегии составил 3,28% в долларах США.

Стратегия

NC3816

Стратегия NC3816 состоит из 7000+ алгоритмов. Алгоритмы не коррелированы между собой, чтобы компенсировать возможные просадки друг друга. В данный момент инвестиционная ёмкость стратегии (максимально возможная сумма под управлением) составляет $ 1 млрд.

Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов

Получить консультацию

Мировые биржи с максимальной ликвидностью
Средний оборот в месяц (млрд USD, только фьючерсные контракты)

3 941,12

CDE

25 784,96

ICE US

222 784,96

CME GROUP

8 065,24

EUREX

267 544,13

EURONEXT

2,09

IDEM

119,7

MOEX

257,048

HKFE

0,015

SGX

Общий объем: 1 трлн USD

Результаты доверительного управления

Сравнение доходности стратегии NC3816 с изменением индекса S&P500

Методология стратегии

Стратегия рассчитана на инвестора, стремящегося получить максимальный доход путём использования преимуществ алгоритмических методов управления портфелем. Стратегия предполагает инвестирование в инструменты срочного рынка, обращающиеся на мировых торговых площадках и номинированные в иностранной валюте, а также в рублях. В рамках управления портфелем могут открываться как длинные, так и короткие позиции в используемых фьючерсных контрактах. Активы стратегии не могут быть инвестированы в опционы.

Доходность стратегии

Доходность за последний месяц (октябрь 2019 г.)	Доходность за 12 месяцев (ноябрь 2018 г. – октябрь 2019 г.)	Коэффициент Шарпа
-0,63%	-41,33%	0,32

Доходность стратегии в долларах США за весь период

год	дох-ть за год	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2019	-31,91%	-7,90%	3,28%	-2,92%	-2,14%	-19,55%	25,49%	-6,29%	-3,75%	-16,73%	-0,63%
2018	-4,58%	12,94%	8,57%	4,10%	-13,33%	-6,77%	3,51%	-8,83%	14,71%	-7,90%	7,69%	16,90%	-26,29%
2017	79,78%	15,01%	-7,01%	3,88%	-0,85%	12,20%	-7,23%	20,46%	13,87%	-0,29%	11,21%	-3,79%	7,15%
2016	22,41%											12,96%	8,36%

Данные отражены в валюте стратегии - доллар США.

ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым. Комиссия, уплачиваемая клиентом "Алго Капитал", зависит от доходности стратегии.

Доходность стратегии в рублях

год	дох-ть за год	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2019	-36,87%	-11,53%	2,81%	-4,42%	-2,40%	-19,07%	21,76%	-5,63%	0,81%	-19,31%	-1,62%
2018	16,09%	10,85%	7,43%	6,94%	-5,98%	-6,26%	3,89%	-8,67%	24,61%	-11,39%	8,12%	18,29%	-22,73%
2017	68,69%	12,68%	-10,11%	1,69%	0,15%	11,17%	-2,88%	20,92%	12,34%	-1,50%	10,38%	-3,12%	5,85%
2016	21,32%											18,29%	2,56%

В соответствии с законодательством Российской Федерации доходность стратегии доверительного управления рассчитана в рублях.

Индексы Алго Капитал

Смотреть исторические данные работы стратегии 2011-2016

Топ 10

Стратегия занимает лидирующие позиции международных рейтингов инвестиционных стратегий по уровню доходности.

7 000+ роботов

Стратегия NC3816 состоит из 7000+ алгоритмов. Алгоритмы некоррелированы между собой, чтобы компенсировать возможные просадки друг друга

84 фьючерса

Стратегия использует 84 фьючерсных контракта, обращающихся на 19 мировых торговых площадках, в том числе фондовые индексы 17 стран мира

Используемые инструменты

Код контракта	Описание	Валюта контракта	Биржа обращения	Базовый актив	Мин. Аллокация	Макс Аллокация
Фьючерсы на фондовые индексы и акции
ES	E-mini S&P 500	USD	GLOBEX	Индекс S&P500	0%	15%
NQ	E-mini NASDAQ 100 Futures	USD	GLOBEX	Индекс NASDAQ 100	0%	15%
NIY	Nikkei 225	JPY	GLOBEX	Индекс Nikkei 225	0%	15%
YM	Mini Sized Dow Jones Industrial Average $5	USD	CBOT	Индекс Dow Jones Industrial Average	0%	15%
MXEF	MSCI Emg Mk Index mini	USD	ICE US	Индекс MSCI для развивающихся рынков	0%	15%
MXEA	MSCI EAFE Index mini	USD	ICE US	Индекс MSCI Европы, Австралии и Дальнего Востока	0%	15%
SXF	S&P Canada 60 Index Futures	CAD	CDE	Индекс S&P 60 (Канада)	0%	15%
Z	FTSE 100 Index	GBP	ICE EU	Индекс FTSE 100	0%	15%
DAX	DAX 30 Index	EUR	EUREX	Индекс DAX 30	0%	15%
ESTX50	Dow Jones Euro STOXX50	EUR	EUREX	Индекс Dow Jones Euro STOXX50	0%	15%
SMI	Swiss Market Index	CHF	EUREX	Индекс Swiss Market	0%	15%
CAC40	CAC 40	EUR	EURONEXT	Индекс CAC 40	0%	15%
EOE	AMS EOE Index	EUR	EURONEXT	Индекс AMS EOE	0%	15%
FTMIB	FTSE MIB Index	EUR	IDEM	Индекс FTSE MIB	0%	15%
IBEX35	IBEX 35 Index	EUR	MEFF	Индекс IBEX 35	0%	15%
OMXS30	OMXS (Sweden) Index	SEK	OMX	Индекс OMXS30	0%	15%
TOPX	TOPIX INDEX OSE	JPY	OSE	Индекс TOPIX (Япония)	0%	15%
HSI	Hang Seng Stock Index	HKD	HKFE	Индекс Hang Seng	0%	15%
HHI.HK	Hang Seng China Enterprise Index	HKD	HKFE	Индекс Hang Seng China Enterprise	0%	15%
STW	MSCI Taiwan Index	USD	SGX	Индекс MSCI Taiwan	0%	15%
NIFTY	CNX Nifty Index	USD	SGX	Индекс CNX Nifty	0%	15%
XINA50	FTSE/Xinhua China A50 Index	USD	SGX	Индекс FTSE Xinhua 50 (Китай)	0%	15%
K200	KOSPI200 Indeх	KRW	KRX	KOSPI200 Индекс (Ю. Корея)	0%	15%
SPI	S&P/ASX 200 Index	AUD	ASX	Индекс SPI 200 (Австралия)	0%	15%
RTS	Индекс РТС	RUR	MOEX	Индекс РТС	0%	15%
MIX	Индекс МосБиржи	RUR	MOEX	Индекс МосБиржи	0%	15%
GAZR	Газпром - ао	RUR	MOEX	Акции ПАО «Газпром» обыкновенные	0%	15%
LKOH	Лукойл - ао	RUR	MOEX	Акции ПАО «НК «Лукойл» обыкновенные	0%	15%
ROSN	Роснефть - ао	RUR	MOEX	Акции ПАО «НК «Роснефть» обыкновенные	0%	15%
SBRF	Сбербанк - ао	RUR	MOEX	Акции ПАО «Сбербанк России» обыкновенные	0%	15%
SBRP	Сбербанк - ап	RUR	MOEX	Акции ПАО «Сбербанк России» привилегированные	0%	15%
VTBR	Банк ВТБ - ао	RUR	MOEX	Акции Банк ВТБ (ПАО) обыкновенные	0%	15%
Фьючерсы на курсы валют
DX	NYBOT US Dollar FX	USD	ICE US	Индекс стоимости доллара США	0%	5%
AUD	Australian dollar	USD	GLOBEX	Курс австралийский доллар - доллар США	0%	15%
GBP	British pound	USD	GLOBEX	Курс британский фунт - доллар США	0%	15%
CAD	Canadian dollar	USD	GLOBEX	Курс канадский доллар - доллар США	0%	15%
EUR	European Monetary Union Euro	USD	GLOBEX	Курс евро - доллар США	0%	15%
MPX	Mexican peso	USD	GLOBEX	Курс мексиканский песо - доллар США	0%	15%
JPY	Japaneese yen	USD	GLOBEX	Курс японская йена - доллар США	0%	15%
NZD	New Zealand dollar	USD	GLOBEX	Курс новозеланский доллар - доллар США	0%	15%
Si	USD	RUR	MOEX	Курс доллар США - российский рубль	0%	15%
ED	EUR/USD	RUR	MOEX	Курс евро - доллар США	0%	15%
Eu	EUR	RUR	MOEX	Курс евро-российский рубль	0%	15%
Фьючерсы на процентные ставки
ZT	2 Year US Treasury Note	USD	CBOT	2-летние казначейские облигации США	0%	10%
ZB	30 Year US Treasury Bond	USD	CBOT	30-летние казначейские облигации США	0%	15%
ZF	5 Year US Treasury Note	USD	CBOT	5-летние казначейские облигации США	0%	15%
ZN	10 Year US Treasury Note	USD	CBOT	10-летние казначейские облигации США	0%	15%
CGB	10 Year Government of Canada Bonds	CAD	CDE	10-летние государственные облигации Канады	0%	10%
R	Long Gilts UK bonds	GBP	ICE EU	Долгосрочные обязатльства UK	0%	15%
GBL	Euro Bund (10 Year Bond)	EUR	EUREX	10-летние государственные облигации Германии	0%	15%
GBM	Euro Bobl (5 Year Bond)	EUR	EUREX	5-летние государственные облигации Германии	0%	15%
GBX	Euro Buxl (15 - 30 Year Bond)	EUR	EUREX	15-30-летние государственные облигации Германии	0%	15%
GBS	Euro Schatz (2 Year Bond)	EUR	EUREX	2-летние государственные облигации Германии	0%	10%
BTP	Italian bonds	EUR	EUREX	Облигации правительства Италии	0%	15%
OAT	French bonds	EUR	EUREX	Облигации правительства Франции	0%	15%
JGB	10-Year Japanese Government Bonds	JPY	OSE	10-летние государственные облигации Японии	0%	15%
3KTB	KOREA 3-Year Bond	KRW	KRX	3-летние государственные облигации Ю. Кореи	0%	15%
FLKTB	KOREA 10-Year Bond	KRW	KRX	10-летние государственные облигации Ю. Кореи	0%	15%
YT	3 Year Treasury Bond (Australia)	AUD	ASX	3-летние государственные облигации Австралии	0%	15%
XT	10 Year Treasury Bond (Australia)	AUD	ASX	10-летние государственные облигации Австралии	0%	15%
Фьючерсы на энергоносители
CL	Light Sweet Crude Oil	USD	NYMEX	Нефть сорта Light Sweet	0%	15%
NG	Natural Gas	USD	NYMEX	Природный газ	0%	15%
RB	RBOB Gasoline	USD	NYMEX	Бензин	0%	15%
HO	Heating Oil	USD	NYMEX	Топочный мазут	0%	15%
GAS	Low Sulfur Gasoil IPE	USD	ICE EU	Дизель	0%	15%
BR	Brent	RUR	MOEX	Нефть Brent	0%	15%
Фьючерсы на металлы
GC	Gold	USD	COMEX	Золото	0%	15%
SI	Silver	USD	COMEX	Серебро	0%	15%
HG	Copper	USD	COMEX	Медь	0%	10%
PA	Palladium	USD	NYMEX	Палладий	0%	10%
PL	Platinum	USD	NYMEX	Платина	0%	10%
Gold	Золото	RUR	MOEX	Золото	0%	15%
SILV	Серебро	RUR	MOEX	Серебро	0%	15%
Фьючерсы на сельскохозяйственную продукцию
GF	Feeder Cattle	USD	GLOBEX	Откормочный скот	0%	10%
LE	Live Cattle	USD	GLOBEX	Живой скот	0%	10%
HE	Lean Hog	USD	GLOBEX	Свинина	0%	10%
ZS	Soybean Futures	USD	CBOT	Соя-бобы	0%	10%
ZW	Wheat Futures	USD	CBOT	Пшеница	0%	10%
ZC	Corn Futures	USD	CBOT	Кукуруза	0%	10%
CC	Cocoa NYBOT	USD	ICE US	Какао-бобы	0%	10%
CT	Cotton No. 2	USD	ICE US	Хлопок №2	0%	10%
SB	Sugar No. 11	USD	ICE US	Сахар №11	0%	10%
KC	Coffee "C"	USD	ICE US	Кофе "C"	0%	10%
Прочие фьючерсы
VIX	Volatility Index	USD	CFE	Индекс волатильности VIX	0	5%

О стратегии

Характеристики

Исключен человеческий фактор - весь инвестиционный процесс полностью автоматизирован.

Диверсификация рыночного риска:

Отсутствие корреляции доходности стратегий с доходностью базового актива (страновые индексы и акции, валюта, товарные фьючерсы и т.д.);
Получение доходности от нескольких групп активов вне зависимости от движения рынков;
Диверсификация портфеля стратегий позволяет системе эффективно использовать капитал на различных инструментах;
Максимальная ликвидность - стратегия работает на международных рынках с общим оборотом боле 1 трлн долларов в день;
Используются только наиболее ликвидные финансовые инструменты (фьючерсы).

Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов.

Получить консультацию

80%

Средняя ожидаемая доходность

30%

Допустимый риск портфеля

Доллары США

Базовая валюта

1 год

Рекомендуемый инвестиционный горизонт

Агрессивный

Инвестиционный профиль стратегии