Стратегии
Инвестиционная стратегия «Оптимальная» относится у классу умеренно-агрессивных инвестиционных продуктов и состоит из двух частей – защитной и агрессивной. Защитная часть составляет 50% портфеля и формируется из Государственных ценных бумаг - выпусков облигаций федерального займа сроком погашения не более 3 лет. Агрессивная часть портфеля размещается в алгоритмическую стратегию «Энергия» и нацелена на получение дополнительного дохода за счет операций с фьючерсными контрактами срочного рынка Московской биржи.
Возможно открытие счета онлайн с помощью учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).
| Доходность за последний месяц (октябрь 2020 г.) | Доходность с момента основания, в годовых | Коэффициент Шарпа |
| 8,01% | 44,60% | 2,01 |
|
дох-ть за год |
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
| 2020 | 42,45% | 5,25% | 6,99% | 10,02% | 3,42% | 0,05% | 0,47% | -2,96% | -1,53% | 7,17% |
8,01% |
||
| 2019 | 30,87% | 4,37% | 4,24% | 0,03% | 4,61% | 1,52% | 5,69% | -7,24% | 1,43% | 5,67% | 1,28% | -3,44% | 10,20% |
| 2018 | 83,96% | 12,95% | 16,26% | -4,13% | 24,29% | -5,63% | 2,38% | 3,00% | 4,23% | 11,19% | -2,69% | 15,51% | -9,31% |
| 2017 | 19,97% | -2,37% | 2,65% | 0,49% | 5,03% | 9,63% | 1,40% | 4,52% | -1,57% | -2,50% | 0,45% | 5,59% | -4,10% |
* Источник: ООО «Алго Капитал». Представлена расчётная доходность на основании результатов алгоритмической стратегии «Энергия» и доходности ОФЗ. Доходность ОФЗ моделируется с помощью индекса 1-3 летних ОФЗ (источник – Московская биржа), доходность стратегии «Энергия» рассчитана, исходя из результатов управления активами на счёте доверительного управления. Информация опубликована исключительно в информационных целях и не является результатом торгов на счете доверительного управления. Расчетная доходность стратегии указана без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль. Информация носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности в будущем.
Обеспечение сохранения капитала, переданного в доверительное управление, на установленном уровне максимальных потерь на периоде инвестиционного горизонта, и получение дополнительного дохода за счет операций с фьючерсными контрактами. В рамках управления портфелем могут открываться как длинные, так и короткие позиции в используемых фьючерсных контрактах. Активы стратегии не могут быть инвестированы в опционы.
Цель стратегии - получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях на российском фондовом рынке за счет инвестирования в облигации федерального займа и биржевые фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи для эффективного управления портфелем.
№3 в категории «Алгоритмические торговые системы»;
№4 в категории «Краткосрочные инвестиционные стратегии»;
№5 в категории «Управляющие СТА с объёмом средств под управлением более 10 млн долларов».
По итогам 1-го квартала 2018 года стратегия количественного инвестирования NC3816 вошла в топ 20 международного рейтинга Barclay Hedge - «Barclay Managed Funds Report».
В категории «Трейдеры с диверсифицированным портфелем» стратегия вошла в топ-15 по доходности первого квартала в 2018 году.
Результат стратегии NC3816 по итогам квартала текущего года составил 13,95% в долларах США после вычета комиссий.
Рублёвая стратегия «Алго Капитал» занимает лидирующие позиции в списке агрессивных стратегий управления активами Рэнкинга управляющих Московской Биржи. Стратегия «Энергия» – частный случай концепции количественного инвестирования на примере рынка фьючерсов одной страны. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи.
"Рэнкинг управляющих" – это оптимизированное технологическое решение с публичным трек рекордом стратегий управляющих активами на фондовом/срочном/валютном рынках Группы "Московская биржа". Основная идея "Рэнкинга управляющих" публикация прозрачных результатов управления активами для потенциальных инвесторов.
По итогам 2017 года стратегия NC3816 вошла в топ-10 рейтинга Barclay Hedge. Стратегия вошла в топ-3 мирового рейтинга в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в топ-10 рейтинга в категории алгоритмических торговых систем по версии ведущей мировой базы данных инвестиционных фондов. Стратегия компании NC3816, использует технологию обработки больших объемов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта.
Подтверждение уровня рейтинга обусловлено продолжительной успешной работой Компании на рынке и наличием стабильной команды с соответствующим профессиональным опытом. Компания продолжает усиливать свои компетенции в рамках разработки и совершенствования информационных систем, в частности, в рамках года был существенно расширен штат IT-специалистов.
Отмечается позитивная динамика оборотов Компании год к году и стабильная клиентская база. Уровень организации системы риск-менеджмента и качества бизнес-процессов оценивается как адекватный масштабам и специфике деятельности.
Премия отмечает наиболее значимые достижения в области инвестиций конкретных компаний, продвигая лучшую инвестиционную практику и повышая стандарты работы на рынках капитала. Стратегии количественного инвестирования «Алго Капитал» заняли третье место в номинации «Лучший инвестиционный продукт 2016» премии INVESTOR AWARDS 2017.
В номинации компания представила две стратегии: основную стратегию NC3816, работающую на 16 мировых биржах и экспериментальную стратегию Энергия, работающую на срочном рынке Московской Биржи. Награждение победителей состоялось 20 апреля 2017 года в рамках VIII Ежегодного Форума «Инвестиции в России». Организатором выступил профессиональный журнал «Рынок ценных бумаг».
12.02.2016 «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг надёжности на уровне «АА-» по национальной шкале. Рейтинг надежности впервые был присвоен Компании 07.12.2011 г. на уровне «А+», 12.12.2012 г. был повышен до уровня «АА-», далее подтверждался.
Агентство позитивно оценивает рост активов и совокупных оборотов Компании, а также существенный прирост прибыли по итогам III квартала 2015 года. Агентство отмечает значительный опыт работы Компании на фондовом рынке, где она входит в первую двадцатку списка лидеров рынка фьючерсов и опционов по объему сделок на Московской бирже. Рейтинговая оценка также учитывает принадлежность Компании к международной инвестиционной группе, высокий уровень риск-менеджмента и автоматизации бизнес-процессов, адекватные масштабам и характеру деятельности Компании.
Непрерывное присутствие в ТОР-30 лидеров российского рынка фьючерсов и опционов по объему совершенных сделок, 16 место в рейтинге по итогам августа. (FORTS).
23-е место среди лидеров российского рынка фьючерсов и опционов по объему совершенных сделок за февраль. (FORTS)
Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.
Примерные доходы/расходы клиента: Примерные среднемесячные доходы превышают примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления.