Оптимальная
Инвестиционная стратегия «Оптимальная» относится к классу умеренно-агрессивных инвестиционных продуктов и состоит из двух частей — защитной и агрессивной. Защитная часть составляет 50% портфеля и формируется из Государственных ценных бумаг — выпусков облигаций федерального займа сроком погашения не более 3 лет. Агрессивная часть инвестиций размещается в алгоритмическую стратегию «Энергия». Стратегия нацелена на обеспечение сохранения капитала, переданного в доверительное управление, на установленном уровне максимальных потерь на периоде инвестиционного горизонта, и получение дополнительного дохода за счет операций с фьючерсными контрактами Московской биржи.
Возможно открытие счета онлайн с помощью учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).
Результаты доверительного управления
|
Доходность за 12 месяцев (июнь 2021 – май 2022) |
Доходность за последний месяц (май 2022) |
Доходность с момента основания, в годовых |
Коэффициент Шарпа |
| 34.80% | 10.78% | 18.40% | 1.13 |
| Доходность за 12 месяцев (июнь 2021 – май 2022) | 34.80% |
| Доходность за последний месяц (май 2022) | 10.78% |
| Доходность с момента основания, в годовых | 18.40% |
| Коэффициент Шарпа | 1.13 |
Доходность за весь период
| год | дох-ть за год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 2022 | 29.85% | 1.80% | 10.67% | 0.89% | 3.12% | 10.78% | |||||||
| 2021 | -5.86% | -3.91% | -3.40% | -2.30% | -0.55% | -2.23% | 0.97% | 4.26% | 6.90% | -2.69% | -2.51% |
| Год | 2022 | 2021 |
| Доходность за год | 29.85% | -5.86% |
| Янв | 1.80% | |
| Фев | 10.67% | |
| Мар | 0.89% | -3.91% |
| Апр | 3.12% | -3.40% |
| Май | 10.78% | -2.30% |
| Июн | -0.55% | |
| Июл | -2.23% | |
| Авг | 0.97% | |
| Сент | 4.26% | |
| Окт | 6.90% | |
| Ноя | -2.69% | |
| Дек | -2.51% |
Источник: ООО "Алго Капитал". Доходность стратегии указана без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль.
Описание стратегии «Оптимальная» можно скачать по ссылке. Дата публикации 08.04.2022, вступает в силу с 19.04.2022.
Методология стратегии
Обеспечение сохранения капитала, переданного в доверительное управление, на установленном уровне максимальных потерь на периоде инвестиционного горизонта, разработка оптимального плана размещения инвестиций и получение дополнительного дохода за счет операций с фьючерсными контрактами. В рамках управления портфелем могут открываться как длинные, так и короткие позиции в используемых фьючерсных контрактах. Активы стратегии не могут быть инвестированы в опционы.
Цель стратегии — получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях на российском фондовом рынке за счет инвестирования в облигации федерального займа и биржевые фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи для эффективного управления портфелем.
По итогам августа 2021 года стратегия «Энергия» вошла в топ 10 рейтинга доходности торговых систем Barclay Hedge в категории трейдеры на Финансовом и рынке драгоценных металлов с объёмом средств под управлением до $10 млн.
Доходность стратегии «Энергия» в августе составила +0,64%, средняя доходность стратегии с января 2017 года составляет +50,37% годовых. Инструменты стратегии: фьючерсы на Московской бирже на различные классы активов: фондовые индексы и акции, товарные фьючерсы, фьючерсы на валюту и т.д. Результаты подтверждены международным аудитом.
Barclay Hedge – международная база данных инвестиционных фондов. Ресурс специализируется на составлении и публикации рейтингов эффективности работы институциональных инвесторов по всему миру, основан в 1985 году.
№3 в категории «Алгоритмические торговые системы»;
№4 в категории «Краткосрочные инвестиционные стратегии»;
№5 в категории «Управляющие СТА с объёмом средств под управлением более 10 млн долларов».
По итогам 1-го квартала 2018 года стратегия количественного инвестирования NC3816 вошла в топ 20 международного рейтинга Barclay Hedge - «Barclay Managed Funds Report».
В категории «Трейдеры с диверсифицированным портфелем» стратегия вошла в топ-15 по доходности первого квартала в 2018 году.
Результат стратегии NC3816 по итогам квартала текущего года составил 13,95% в долларах США после вычета комиссий.
Рублёвая стратегия «Алго Капитал» занимает лидирующие позиции в списке агрессивных стратегий управления активами Рэнкинга управляющих Московской Биржи. Стратегия «Энергия» – частный случай концепции количественного инвестирования на примере рынка фьючерсов одной страны. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи.
"Рэнкинг управляющих" – это оптимизированное технологическое решение с публичным трек рекордом стратегий управляющих активами на фондовом/срочном/валютном рынках Группы "Московская биржа". Основная идея "Рэнкинга управляющих" публикация прозрачных результатов управления активами для потенциальных инвесторов.
По итогам 2017 года стратегия NC3816 вошла в топ-10 рейтинга Barclay Hedge. Стратегия вошла в топ-3 мирового рейтинга в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в топ-10 рейтинга в категории алгоритмических торговых систем по версии ведущей мировой базы данных инвестиционных фондов. Стратегия компании NC3816, использует технологию обработки больших объемов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта.
Подтверждение уровня рейтинга обусловлено продолжительной успешной работой Компании на рынке и наличием стабильной команды с соответствующим профессиональным опытом. Компания продолжает усиливать свои компетенции в рамках разработки и совершенствования информационных систем, в частности, в рамках года был существенно расширен штат IT-специалистов.
Отмечается позитивная динамика оборотов Компании год к году и стабильная клиентская база. Уровень организации системы риск-менеджмента и качества бизнес-процессов оценивается как адекватный масштабам и специфике деятельности.
Премия отмечает наиболее значимые достижения в области инвестиций конкретных компаний, продвигая лучшую инвестиционную практику и повышая стандарты работы на рынках капитала. Стратегии количественного инвестирования «Алго Капитал» заняли третье место в номинации «Лучший инвестиционный продукт 2016» премии INVESTOR AWARDS 2017.
В номинации компания представила две стратегии: основную стратегию NC3816, работающую на 16 мировых биржах и экспериментальную стратегию Энергия, работающую на срочном рынке Московской Биржи. Награждение победителей состоялось 20 апреля 2017 года в рамках VIII Ежегодного Форума «Инвестиции в России». Организатором выступил профессиональный журнал «Рынок ценных бумаг».
12.02.2016 «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг надёжности на уровне «АА-» по национальной шкале. Рейтинг надежности впервые был присвоен Компании 07.12.2011 г. на уровне «А+», 12.12.2012 г. был повышен до уровня «АА-», далее подтверждался.
Агентство позитивно оценивает рост активов и совокупных оборотов Компании, а также существенный прирост прибыли по итогам III квартала 2015 года. Агентство отмечает значительный опыт работы Компании на фондовом рынке, где она входит в первую двадцатку списка лидеров рынка фьючерсов и опционов по объему сделок на Московской бирже. Рейтинговая оценка также учитывает принадлежность Компании к международной инвестиционной группе, высокий уровень риск-менеджмента и автоматизации бизнес-процессов, адекватные масштабам и характеру деятельности Компании.
Непрерывное присутствие в ТОР-30 лидеров российского рынка фьючерсов и опционов по объему совершенных сделок, 16 место в рейтинге по итогам августа. (FORTS).
23-е место среди лидеров российского рынка фьючерсов и опционов по объему совершенных сделок за февраль. (FORTS)
Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.
Среднемесячные доходы/расходы клиента, физического лица за последние 12 месяцев:
Абсолютная разница между среднемесячными доходами и среднемесячными расходами не менее абсолютной величины допустимого риска стандартного инвестиционного профиля за период времени, равный инвестиционному горизонту, деленной на количество месяцев инвестиционного горизонта.