Стратегии

7,59%

Доходность за последний месяц (январь 2019 г.)

142,15%

Доходность за 12 месяцев (февраль 2018 г. — январь 2019 г.)

1 место в рейтинге Московской биржи

1 место в Рэнкинге управляющих Московской биржи. Участники рынка ранжируются по показателям доходности за срок от 45 дней до года и более.

Стратегия

Энергия

Стратегия «Энергия» основана на количественных методах инвестирования. Данный способ управления активами подразумевает использование максимального количества некоррелированных инструментов. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности вне зависимости от направления движения рынка. Инструменты стратегии – фьючерсные контракты срочного рынка Московской Биржи.

Получить консультацию

Подходит для неквалифицированных инвесторов

Методология стратегии

Стратегия предполагает инвестирование части активов в активноуправляемую алгоритмическую стратегию для получения абсолютной доходности вне зависимости от рыночной ситуации на российском фондовом рынке. Периодически 100% активов портфеля может быть аллоцировано в денежные средства в случае неопределенной рыночной ситуации. В процессе управления портфелем индивидуальные длинные и короткие позиции могут быть открыты с различным периодом удержания открытой позиции, временным горизонтом принятия решения об открытии позиции и различных уровнях фиксации прибыли (уровень тейк-профит) и убытка (уровень стоп-лосс) каждой индивидуальной открытой позиции.

Результаты доверительного управления

Сравнение доходности стратегии Энергия с изменением индекса РТС

Доходность стратегии

Доходность за последний месяц (январь 2019 г.)	Доходность за 12 месяцев (ферваль 2018 г. — январь 2018 г.)	Коэффициент Шарпа
7,59%	142,15%	1,76

Доходность стратегии за весь период

год	дох-ть за год	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2019	7,59	7,59
2018	182,77%	25,64%	32,64%	-8,59%	43,71%	-11,42%	4,92%	5,53%	7,94%	21,95%	-5,70%	31,41%	-19,27%
2017	27,39%	-5,51%	5,25%	0,01%	9,14%	18,68%	1,75%	8,36%	-4,51%	-6,06%	0,00%	10,21%	-9,28%

Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль.

ООО «Алго-Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым. Стратегия «Энергия» основана на количественных методах инвестирования. Данный способ управления активами подразумевает использование максимального количества некоррелированных инструментов. По сравнению с иностранными площадками на Московской Бирже торгуется значительно меньшее число срочных контрактов, и они больше коррелированы между собой. Поэтому преимущества количественных методов инвестирования в стратегии «Энергия» ограничены. Стратегия "Энергия" - частный случай концепции количественного инвестирования на примере рынка фьючерсов одной страны.

Смотреть исторические данные работы стратегии 2010-2016

1 место

Лидер Рэнкинга управляющих Московской биржи. Участники рынка ранжируются по показателям доходности за срок от 45 дней и более

2 000+ роботов

Стратегия Энергия представляет собой частный случай количественного инвестирования на примере рынка фьючерсов одной страны.

14 фьючерсов

Стратегия использует 14 фьючерсных контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской Биржи.

Используемые инструменты

Стратегия использует 14 фьючерсных контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской Биржи.
Фьючерсы на индексы и акции		Мин. аллокация	Макс. аллокация
RTS	Индекс РТС	0%	80%
MIX	Индекс МосБиржи	0%	15%
GAZR	Газпром	0%	15%
LKOH	Лукойл	0%	15%
ROSN	Роснефть	0%	15%
SBRF	Сбербанк АО	0%	25%
SBRP	Сбербанк АП	0%	15%
VTBR	ВТБ	0%	15%
Фьючерсы на валюту
Si	Курс доллар США - российский рубль	0%	80%
ED	Курс евро - доллар США	0%	15%
Eu	Курс евро-российский рубль	0%	15%
Товарные фьючерсы
BR	Нефть Brent	0%	25%
Gold	Золото	0%	15%
SILV	Серебро	0%	15%

О стратегии

Характеристики

Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности вне зависимости от направления движения рынка. Инструменты стратегии – фьючерсные контракты срочного рынка Московской Биржи. Активы стратегии не могут быть инвестированы в опционы. В случае неопределённой рыночной ситуации, периодически 100% активов портфеля может быть аллоцировано в денежные средства

Получить консультацию

70%

Средняя ожидаемая доходность

40%

Допустимый риск портфеля

Рубли РФ

Базовая валюта

1 год

Рекомендуемый инвестиционный горизонт

Агрессивный

Инвестиционный профиль стратегии

6 млн руб.