Стратегии
|
Доходность за последний месяц (март 2019 г.) |
Доходность за 12 месяцев (апрель 2018 г. — март 2019 г.) |
Коэффициент Шарпа |
|
-1,43% |
111,92% |
1,74 |
| год | дох-ть за год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|
2019 |
14,17% |
7,59% |
7,66% | -1,43% | |||||||||
| 2018 |
182,77% |
25,64% | 32,64% | -8,59% | 43,71% | -11,42% | 4,92% | 5,53% | 7,94% |
21,95% |
-5,70% |
31,41% | -19,27% |
| 2017 | 27,39% | -5,51% | 5,25% | 0,01% | 9,14% | 18,68% | 1,75% | 8,36% | -4,51% | -6,06% | 0,00% | 10,21% | -9,28% |
Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль.
ООО «Алго-Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым. Стратегия «Энергия» основана на количественных методах инвестирования. Данный способ управления активами подразумевает использование максимального количества некоррелированных инструментов. По сравнению с иностранными площадками на Московской Бирже торгуется значительно меньшее число срочных контрактов, и они больше коррелированы между собой. Поэтому преимущества количественных методов инвестирования в стратегии «Энергия» ограничены. Стратегия "Энергия" - частный случай концепции количественного инвестирования на примере рынка фьючерсов одной страны.
| Стратегия использует 14 фьючерсных контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской Биржи. | |||
|
Фьючерсы на индексы и акции |
Мин. аллокация |
Макс. аллокация |
|
|
RTS |
Индекс РТС |
0% |
80% |
|
MIX |
Индекс МосБиржи |
0% |
15% |
|
GAZR |
Газпром |
0% |
15% |
|
LKOH |
Лукойл |
0% |
15% |
|
ROSN |
Роснефть |
0% |
15% |
|
SBRF |
Сбербанк АО |
0% |
25% |
|
SBRP |
Сбербанк АП |
0% |
15% |
|
VTBR |
ВТБ |
0% |
15% |
|
Фьючерсы на валюту |
|||
|
Si |
Курс доллар США - российский рубль |
0% |
80% |
|
ED |
Курс евро - доллар США | 0% | 15% |
|
Eu |
Курс евро-российский рубль |
0% |
15% |
|
Товарные фьючерсы |
|||
|
BR |
Нефть Brent |
0% |
25% |
|
Gold |
Золото | 0% | 15% |
| SILV |
Серебро |
0% | 15% |