Стратегии

8 (495) 544-41-87 пн-пт с 10.00 до 19.00

Задать вопрос

Личный кабинет

Энергия На российском рынке

NC3816 На международных рынках

Сбалансированная для ИИС

Накопительный На российском рынке

-3,47%

Доходность за последний месяц (август 2020 г.)

36,77%

Доходность с начала года (январь 2020 г. – август 2020 г.)

1 место в рейтинге Московской биржи

Лидер Рэнкинга управляющих Московской Биржи. Участники Рэнкинга ранжируются по показателям за последние 45 дней до 1 года и более.

Топ 20 на Московской Бирже

Компания входит в топ 20 лидеров рынка фьючерсов и опционов по объёму сделок.

Стратегия

Энергия

Стратегия «Энергия» основана на количественных методах инвестирования. Данный способ управления активами подразумевает использование максимального количества некоррелированных инструментов. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности вне зависимости от направления движения рынка. Инструменты стратегии – фьючерсные контракты срочного рынка Московской Биржи.

Получить консультацию

Подходит для неквалифицированных инвесторов

Методология стратегии

Стратегия предполагает инвестирование части активов в активноуправляемую алгоритмическую стратегию для получения абсолютной доходности вне зависимости от рыночной ситуации на российском фондовом рынке. Периодически 100% активов портфеля может быть аллоцировано в денежные средства в случае неопределенной рыночной ситуации. В процессе управления портфелем индивидуальные длинные и короткие позиции могут быть открыты с различным периодом удержания открытой позиции, временным горизонтом принятия решения об открытии позиции и различных уровнях фиксации прибыли (уровень тейк-профит) и убытка (уровень стоп-лосс) каждой индивидуальной открытой позиции.

Результаты доверительного управления

Сравнение доходности стратегии Энергия с изменением индекса РТС

Энергия

Индекс РТС

Доходность стратегии

Доходность за последний месяц (август 2020 г.)	Доходность с момента основания, в годовых	Коэффициент Шарпа
-3,47%	71,32%	1,61

Доходность стратегии за весь период

год	дох-ть за год	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2020	36,77%	9,07%	12,71%	19,72%	4,28%	-1,58%	0,21%	-6,40%	-3,47%
2019	46,26%	7,59%	7,66%	-1,43%	7,99%	1,85%	10,32%	-15,25%	1,53%	10,71%	0,50%	-7,89%	19,73%
2018	182,77%	25,64%	32,64%	-8,59%	43,71%	-11,42%	4,92%	5,53%	7,94%	21,95%	-5,70%	31,41%	-19,27%
2017	27,39%	-5,51%	5,25%	0,01%	9,14%	18,68%	1,75%	8,36%	-4,51%	-6,06%	0,00%	10,21%	-9,28%

Источник: ООО "Алго Капитал". Доходность стратегии указана без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль.

Сведения о вознаграждении управляющего и полное описание стандартной инвестиционной стратегии "Энергия" доступны по ссылке. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.

Индексы Алго Капитал

Смотреть исторические данные работы стратегии 2010-2016

1 место

Лидер Рэнкинга управляющих Московской биржи. Участники рынка ранжируются по показателям доходности за срок от 45 дней и более

2 000+ роботов

Стратегия Энергия представляет собой частный случай количественного инвестирования на примере рынка фьючерсов одной страны.

14 фьючерсов

Стратегия использует 14 фьючерсных контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской Биржи.

Используемые инструменты

Стратегия использует 14 фьючерсных контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской Биржи.
Фьючерсы на индексы и акции		Мин. аллокация	Макс. аллокация
RTS	Индекс РТС	0%	80%
MIX	Индекс МосБиржи	0%	15%
GAZR	Газпром	0%	15%
LKOH	Лукойл	0%	15%
ROSN	Роснефть	0%	15%
SBRF	Сбербанк АО	0%	25%
SBRP	Сбербанк АП	0%	15%
VTBR	ВТБ	0%	15%
Фьючерсы на валюту
Si	Курс доллар США - российский рубль	0%	80%
ED	Курс евро - доллар США	0%	15%
Eu	Курс евро-российский рубль	0%	15%
Товарные фьючерсы
BR	Нефть Brent	0%	25%
Gold	Золото	0%	15%
SILV	Серебро	0%	15%

О стратегии

Характеристики

Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности вне зависимости от направления движения рынка. Инструменты стратегии – фьючерсные контракты срочного рынка Московской Биржи. Активы стратегии не могут быть инвестированы в опционы. В случае неопределённой рыночной ситуации, периодически 100% активов портфеля может быть аллоцировано в денежные средства.

Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.

Примерные доходы/расходы клиента:
Примерные среднемесячные доходы превышают примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления.

Получить консультацию

70%

Средняя ожидаемая доходность

40%

Допустимый риск портфеля

Рубли РФ

Базовая валюта

1 год

Рекомендуемый инвестиционный горизонт

Агрессивный

Инвестиционный профиль стратегии

6 млн руб.